從績效累計計算下次交易口數的初步

今天本來是日常應該有交易的週五，因為勞動節而放假一天，小孩子卻還是要上課的，整天就是一整個無聊。

聽說HTS有打算在提供K線資料上從兩千根提高到兩萬根了，對於資料回測的時間涵蓋會有莫大助益。於是我想到把這個利用HTS除了編寫買賣訊號外還可以做資金控管上方式提出來給大家參考。程式碼如下。




先看看原始一口交易到底樣子。


再來看看加入這個因為交易績效的累計後，對於下單口數的變化。這裡可以看到因為累計績效的越來越高而口數越下越多，也會看到後續的加碼下單後一旦遇到虧損，賠起來也是爽不拉機，口數大，賺賠自然是等倍數放大，而因為賠多了，累計績效就會下降，下單的口數也會因此減碼。


這張則是讓程式可以因為交易績效而自動調整交易口數的概況。



這樣的資金運作方式其實就是簡單的「贏了就衝，越贏越衝；輸了就縮，越輸越縮」。這算是滿粗糙的方式。


回測績效曲線比較線性的交易策略，再經過這樣的加碼減碼的機制控制下，就可能會有變化如下兩張圖。從比較線性的...


變成...


透過上述的那三項參數的調整，有可能也會變成這樣的狀態...爆倉！



這裡只是提出在ＨＴＳ中可以運用　I_ClosedEquity　這個函數來做資金管理的自動運作。範例策略的效果不在討論範圍，而實際上個人想如何做資金控管也不再討論範圍內。比如績效創新高後，拉回多少程度，或是虧了幾次之後才加碼...這就得讓交易員自己去發揮想像力了。

實際上，我才初步查到可以從這個函數得到累計績效的數字，至於實際上如何運用於「下次」交易的下單口數決定，還有待有興趣的人一起來...做夢。

回到家了。

出外看場電影，看電影一直是我自小就愛的休閒，年紀漸長後更變成我用來自我沈澱與恢復心緒的一種儀式。近年我幾乎不去一輪電影院了，多是在景美的佳佳戲院，與佳佳的接觸還是我老婆的牽線，過去我從來不到二輪電影院的，因為以前我對二輪戲院總有環境清潔的疑慮，但這裡不會，座位舒適連廁所都很乾淨，收票的阿桑也很親切，兒子明明都11x公分了，還是不會跟我收他的票^^，只會提醒我哪一部片的是限制級的，弟弟不可以看喔。

回來看到Mail Box裡一長串的郵件，著實嚇了一跳，出門不過幾個小時，而且Google的信箱攔垃圾郵件功力滿好的，原來是「除了停損還是停損」這一篇大家的回覆意見，如果老爸知道我的一次損失會有這麼多陌生卻似乎熟悉的朋友來加油打氣，應該也會為我感到驕傲吧？

非常感謝大家！在我出門前我的心情就已經平靜了許多。而緊張的時刻其實就在今天的八點四十四分，我在等待著今天的開盤到底要給我打多大一個洞，在確定了程式自動直席的停損命令沒有成交後，我盡量快一點掛上ROD單子執行停損，也如願的看到期貨市場給了我幾秒鐘可以脫身的時候，我就鬆了一大口氣。畢竟開盤前看到昨晚的摩台期的漲幅加上日韓的開高就可以猜到今天最好的結果可能就是還可以脫身而已。

在這個地方我還是希望大家不要把我當做明牌或是當做操作的方向來看待，我不斷的寫交易日誌都是為了每天給自己的功課。我非常歡迎大家在這裡留言互相討論，交易員的孤寂或許可以因為彼此的交流獲得一點抒發或是靈光一閃的啟發。

但我也必須一再的強調，在這裡我要求態度上的 Smooth ！如果哪位堅持一定要以比較尖銳的方式才可以刺激他人成長的話，請你想一想，這裡有任何人拜託你要來刺激我們的成長嗎？連佛都只度有緣人了。我不介意留下信箱或是連結網址來打自己的廣告，但請一定要在大家都感到「舒服」的前提下！至少要是我不舒服的話，那就很抱歉了～

至於匿名留言，幫幫忙留言的的名字不需要真的去申請個Google的帳戶，填一下你的名稱就好，既然您都要舉手發言了，報個稱號很難嗎？我已經在留言處有提醒囉，匿名留言很可能我就直接刪掉的！就算要罵人也該留給人回報的機會。

日誌：除了停損，還是停損

今天的我沒有什麼心情做大盤的解析。在開盤之前我就已經掛好單子，處理手上的OP部位。昨天對OP的調整是把BP的部分轉成SC理由就是昨天日誌的三低轉折後面接應漲時間。盤前，我掛了SC部位的平倉指令，以漲停價，我要以開盤價就出場。現在看來，我想還是對的，因為開盤後CALL的價格還是繼續攀升。

手上的期貨部位本來因為兩天的下跌產生的些許帳面獲利也因為政府的一項宣布，一開盤就是從獲利變成虧損，這時候除了面對別無他法，停損～就是停損。開盤價出現當然程式會自動的送出平倉單，想當然：不會成交。因為開盤就是鎖住的。

在盤前我做好了準備，如果在10分鐘內都保持鎖住不打開的話，我就要Buy Call為期貨做避險了，這不是隔夜性的避險，所以我不打算用Sell Put。後來漲停是有打開的，手動下單執行平倉。備用的方案就沒有用上，順手把昨天新建的SP也一起平倉，讓帳戶成為空倉。

到目前為止我的心情還是很差，所以我不打算看盤了，一個人去電影院沉浸在孤寂之中，讓自己的負面情緒釋放掉，雖然正在敲打這篇「除了停損，還是停損」的當下，我似乎有漸漸釋懷的樣子。

桂花高，陽光斜照。

站在以前老爸蓋的泳池旁，家裡養的肉體警報狗會坐在我的面前，興奮的狂搖尾巴，坐不了多久牠就會起來轉個兩圈，再坐下仰頭看著我，我想他是期待我摸摸牠的頭，抓抓牠的脖子，狗總是喜歡這些的。

家裡的泳池早已不放水，因為用抽水機抽水感覺要耗許多電，而修復過去引水於溪的水路，每逢颱風大雨總會斷管或是氣塞，我得沿著溪流邊去檢修，相當費事。主要的原因是：溪水真的很冷很冰，用來游泳...我想我已經不復當年勇了。

看著當年父親種在泳池旁的桂花樹，與較遠處的香蕉樹，去年香蕉樹還結了果。土香蕉賣相不佳，但其滋味的甜美與氣味的濃郁，實在不是市面上的台中香蕉可比。不禁的，想起了當年父親帶著我們在這裡烤肉賞月，月夜下游水，他則一慣的喝著陳年紹興，說一些其實當年我們聽不大懂但是大家笑成一團的話語。這裡原本不是住家，父親過世多年後，我們才把這個當年他買來自蓋，對他而言是別墅的房子，轉變成現在的住家。

桂花樹從當年我還是國中生時比我還矮，到現在長到比二樓還高了，我想高度應該是已經超過三公尺了，在市區難得見到桂花樹這麼高的吧？桂花可以長多高呢？它枝葉繁密，葉厚而深綠，一年應該會開花兩次，每次開花期間，不只樹的附近，在家中內也是滿室馨香。我想是狗兒一天到晚的在桂花樹下排遺所致吧。

每天的早層，我喜歡淋浴。打開窗戶，戶外的陽光斜照，一半透窗而入，不需開燈，浴室內就有那種發亮的錯感，其實就是反射。我愛看著窗外長於大石堆疊成牆上的雜草，因為這時候的陽光會從上射穿葉片，顯現出透視般的嫩綠色，常常不覺我會看傻了，僅僅只是那樣的透光葉片，很能展示其生命力的旺盛但也很平靜，更有祥和的氣息。

收盤完的午後，我常常花一段時間躺在窗旁的沙發床上，看著窗外樟樹的樹影搖曳，淺藍色的天光輕灑而下，還有清風徐徐吹來，我會不自覺的睡著，也會想起過去父親的身影，特別是在日前我修復被盜的祖墳門板後。

日誌：三低轉折未出量，空頭模式待命中

今天的盤勢算是滿無聊的，因為上下震盪的範圍縮小。我想這樣的走勢應該還會持續個兩天，明天及下週一應該都還是這樣的下幅震盪盤。

指標可以看見來到三低轉折日，可惜的是即使在今天是摩台結算的日子，都沒有見到把加權指數撐出個紅色的K棒來。又是破腳黑K一根。通常在三低轉折日如果能夠收個紅K棒的話，後續的幾天應漲時間比較可以期待有些反彈的表現。


既然價格已經是出現了破線破價，前有爆量長黑，後也帶上拉高再長黑的轉空訊號，且及可能是轉空後的第一個三低轉折日也不能出現紅K的抵抗力量的話，接下來的三天應漲時間，我就不敢多所期待有多好的反彈走勢出現。我預期的僅僅是橫盤。

比較好的橫盤是今天的低點沒有再被打破，等待時間混過去後接著出現的則是可能是緩跌。如果後續三個交易日幾乎都是天天破腳的話，急跌橫盤之後的可能不只是再破低而已，或許會是重挫。反正接下來只要沒有出現大長紅的話，價格就不用太在乎。該注意觀察的是成交量：量能轉成五日均量小於六十三日均量的空頭再臨確認。

日誌：破線破價不出量，恐不見彈出量殺

在爆量長黑後昨天再來一根長黑，今天我等待的只有一個：破腳黑K。雖然離收盤還有五分鐘，我想這個破腳黑K的出現，應該是不會有變化了。

今天的這根小中黑是建立在開高走低還有上下震盪中形成的，買賣雙方應該是可以成交的很愉快。只是成交量沒有看到大幅度的放大，這就不像是震盪換手的整理格局，但又不是見到迅速量縮，所以也難說是籌碼沈澱的現象。


時間方面，後天才會看到應漲時間的轉換，而今天的下跌沒有看到積極的換手狀況，卻是破線（短中長均），也跌破爆量長黑以來的低點，是為破價，破線破價一起來，卻沒有換手的訊號，而且價格處在相對高檔，多數時候，一旦出量就會是殺盤再現。因此明天如果馬上見到重挫發生的話，指標就會形成類似所謂的鈍化效果，直接把應漲時間往後推。

然而即使明天沒有見到重挫，以目前的觀察，我想也只是轉換成空頭模式：急跌橫盤再破低。後續如果見到成交量慢慢萎縮到空方結構時，多頭轉空就算是得到確認了。

日誌：均線糾結後跌落，層層似撐層層破

等待速度加快之前總是很難熬的，就像馬雲說的：「今天很殘酷，明天更殘酷，後天是美好的」。撐不過這樣的「明天」，我想不管後天有多美好都沒有用。

以我自己目前的看法這樣的說法實在很奇怪，而實際上我也還沒看到真的可以證實"這一次也沒有什麼不一樣"的證據出現。但是等到所謂的證據證明了猜測的時候，交易的時機也早就過去了。

早盤看到美股期貨已經率先往下大跌，台股還來個開高走高一小段，也算是害死人不償命的。盤中往下的過程屢屢可見台指期呈現正價差：拉回就是買點。不知道未來幾天會有多少報導把這次豬流感比成當初的SARS來危機入市？


目前從圖面上看到低點下觸到長均線就略見縮腳，但是會不會稱道收盤都不破？我不知道。目前我相信：那不會有支撐的意義。爆量長黑的低點只要收盤破，往後就不用去猜支撐。
多頭時期大家說的關關難過關關過。一旦趨勢真的往下轉也會演出層層似撐層層破。

時間看到往後至少兩天還是往下，今天出現的長黑有可能是個起點而已。