有請期貨營業員：當沖單與正常單

今天我的交易帳戶內有些狀況，或許是我真的狀況外，但是因為我對這家的營業員解釋感到很奇怪，所以把我的情形提出來，有請各家營業員撥空幫我看看，如果今天您客戶的帳戶是如下的交易，是不是結果都會一樣？

我以兩個交易程式下單到同一個帳戶，一個是當沖程式，一個則會留倉。所以我把當沖程式所下的單都用當沖單遞出，會留倉的程式則是以正常單遞出，這樣可以讓我看成交回報的時候可以清楚分辨，哪一筆交易是由哪一個程式遞出的。為了方便辨識與大家習慣，以下就把會留倉的程式稱為波段程式。這個帳戶的當沖程式下２口，波段程式下１口。

09：18時當沖程式有賣出訊號，遞出賣出2口的當沖單。（圖中的交易1）
09：45時波段程式空單翻多單（昨空留倉），遞出買進2口的正常單。（圖中的交易2）
10：05時當沖程式有空單出場（空手）的訊號，遞出買進2口的當沖單。（圖中的交易3）
此後就沒有訊號不再遞單。


最後期貨商把我09:45空單翻多單而應該留倉的1口多單，給平倉掉了。

從委託回報來看，顯然系統是可以辨識遞單進去的當沖單及正常單的不同，但是最後卻把我應該留下的1口多單，當成是當沖單而給予強迫平倉的處理。

我想知道的是：是不是各家的期貨商對於這樣的交易內容，最後都是會把這我想留倉的1口多單給用當沖單的處理逕行平倉掉？

過去的交易跟現在要進行的關係嗎？

自己弄了日內交易的模式，實驗了幾天，在盤中一方面盯看著成交的點位與軟體所記錄的會有多少差異，一方面這樣的操作方式對我來說是相當大的不同。

今天的日內走勢，從10：15之後大約就算是一個方向跑了，相信許多專職在日內交易的人，這樣的走勢算是很好獲利的。而我卻是只有會留倉的A10跳下去放空了，而且動作還很慢。連續多日盯著盤中走勢，不斷的對於當下做猜測，然後比對既有的交易策略，弄到後來實在很疲累，但是我也漸漸從兩種截然不同的策略有了一些讓自己玩味的感受。

其實，不管過去的幾天或是幾筆交易的成果如何，對於已經是既定框架的規則來說，新的交易應該是跟前面無關的，我現在有點體會一位網友說的：新的部位都面對新的風險。用來作為日內交易的策略為什麼就不可以用來當做會留倉的交易策略？可不可以呢？

另外，正在讀的「讓證據說話的技術分析」算是一本比較艱澀的書籍，不過卻也有些新的想法在刺激著。雖然還是滿雜亂的。

兩天不寫日誌

上週五沒有寫日誌，今天也沒有寫日誌，也故意不到平常會去的論壇瞎逛。對於盤勢的看法還沒有變動。

未來我想我會漸漸降低「盤勢觀察」的頻率，畢竟大盤只是在多→盤→空或是空→盤→多這類的循環而已，有可能一些所謂的在心境上的胡說八道會多一些，也有可能會漸漸整理過去幫助網友回答過的東西，做成編寫程式上的範例多一些：如果有人想要挖的，歡迎留言，我會視情況與懶惰程度弄上來。