2007年5月8日 星期二
你的交易策略,真的需要加減碼的設計?
從我協助網友作交易策略的程式碼除錯或是編寫的這些日子以來,有好多好多人的交易策略都是具備加減碼的設計。什麼是加減碼的設計?比如說當我買進一口多單後,漲了20點再買一口,再漲20點(距離第一口多單就是漲40點)再多買一口,然後如果有跌下去,跌多少就賣掉一口或是全部出清,類似這樣的狀況成為加減碼設計。
現在大多數投資人會有加減碼的觀念,我想應該是來自教育體系或是偉人著書或是媒體哈拉的放送所致。先回頭想想自身的背景,如果你的錢不是多到市場無法在一瞬間把你投入的錢吃下來,加減碼的設計有意義嗎?如果研究與思考的方向,多著重在進場與出場的時機考量會不會是更好的呢?
一個很簡單的計算,當我8000點買進一口多單,漲到8100再買進一口多單,我的平均多單成本是8050,而在8200全部出場,我能獲利(8200-8050)*2*200=60000。如果我在8000點買進多單的時候就買進2口,一樣出場在8200時,我是能獲利80000的。如果你考慮進場錯誤而導致虧損的狀況而採用這樣的資金投入分散,我會覺得應該打屁股,因為你偷懶!為什麼不去研究如何降低在8000點買進多單是錯誤的機率?
資金控管不該是這麼搞的,每一口單都是獨立的,8000買進的多單與8100買進的多單有什麼關聯?市場會因為你有了一口帳面獲利100點的單子而有所不同嗎?資金控管應該是為你投入的每一口單子做好準備忍受虧損的準備,而不是拿已經進場的單子去為了新進的單子扯上什麼關聯,自己算一下,2口單子用80萬去操作,假設能賺到20萬,如果分成兩次一口去加減碼操作,沒有能賺到20萬以上的話,為什麼要做吃力又不得利的事情?
台指期目前的流動性,我想你丟個50口市價單下去,3檔的價格就瞬間消化完畢,你有超過這些資金要投入而搞到真的必須分開交易,才不會衝擊市場嗎?如果沒有的話,多想想如何提高每次進場的成功率,會是比較實在的。交易,真的是簡單的比較好。
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...