程式交易課程介紹與招生

我提供的是幫你從入門開始一路走向事業化的一步到位教學服務。

參加課程的同學，需要提出一個 作多買進 與 多單出場 的交易策略，我會示範如何把你的交易策略給程式化的過程解說（策略提交期限為開課前七天），並且盡量提供我的建議跟大家一起討論。目的是藉由你自己熟悉的策略，用來作為程式化的教材，真正做到課程教材個人化。

如果你不是打算把期貨交易當做一門事業去學習、投入的人，請你不要參加。不要浪費我的時間與你的金錢，因為這個學習過程並不是上完課就收工的，這一點也不輕鬆，需要你付出很多時間與精力來學習與挫折忍受。我是真切希望看到一個一個參加過學程的同學，後來都能成為具有大資金管理能力的經理人。

課程結束後還有課後社團的運作，讓你學習程式交易上，不是上完課後就一拍兩散，我們能持續性的共享資源並討論、諮詢。

交易管理系統及選擇權自動避險

經歷了單一策略的研發並且上線實戰多時之後，我想還能存活的交易員幾乎都會走向"分散"這條路。不論是在單一商品上使用多策略並行，或是單一策略套用到多商品，甚至是多商品使用多策略的大組合，都是把績效與風險分散到各個策略與商品去累積，企求降低帳戶總額的波動程度。

目前，我個人在台指期上使用多個策略同時並行，而個別策略的表現必定是時好時壞，更有可能出現某個策略有大幅度損失的狀況發生，甚至觸及策略下架機制的憾事。過去，我們得判斷策略什麼狀況下應該下架，什麼狀況下應該降低它的口數，什麼時候又應該加碼？坦白說，這些無時不刻需要人去關照的工作，其實對實際績效表現的影響更是關鍵中的關鍵！

我開發了一套交易管理系統，用來為手上多策略（圖表）的部位權重調整與資金及風險的自動管理，讓表現好的策略為我爭取更大的利潤，並且降低表現不良的策略對整體組合的傷害。更甚者，績效不佳的策略還有機會能成為整體組合的助力，而不僅僅是個敗家子。從這個角度看，我可以說這已經解決了策略下架與是否再次上架的困擾。

程式交易課程_高階班

高階課程要探討的題目有三大項，策略上線前的準備、策略回春術、資金管理。時間大約三個小時，週六或週日的下午13：00～16：00。


交易策略上線前的準備：資金與下架的判斷－

在盡量確保自己的交易策略對歷史走勢沒有太多的 Over fitting 之後，費盡心思、苦心編寫的交易程式總是要讓它上線真的下海去廝殺的，要不然就算日後程式的績效曲線屢屢創新高也是沒路用。

經歷過一段時間真的有拿程式去跑交易的人都知道，在等待績效曲線創新高之前有多少的虧損要去承受，如果我們對交易策略的資金準備不足，恐怕還沒等到績效創新高，已經發生自動下單機幫我們把單子丟出去時卻得到"保證金不足，拒絕委託"的回應了，就算未來能再創新高也只能徒呼負負。因此對於每一個交易策略的資金準備該如何預估，而面對上線之後真實發生的 DrawDown 又該如何應對？是繼續撐下去，撐到錢賠完了做不下去，還是什麼狀況就該把策略下架，開除這個可能生病的員工？ 

交易策略回春術：動態設定進場部位的大小－

通常大家為了寫出回測績效讓自己滿意的程式，往往不自覺的讓交易策略的架構越來越複雜，動則看到十年回測單口交易就是上千萬的歷史績效，而必須承受的風險　MaxDrawDown 卻僅僅只有 10來萬甚至不到！如果未來這樣的績效得以打個對折實現的話，我真的很想說：天底下去辛苦工作上班的人都是白痴嗎？

但是通常簡單的策略架構卻不大能滿足心辛苦創造的你我。這個"動態設定進場部位的大小"也許不是我的發明，但在我想出來並且真實以自己的資金下去做實驗得到證實的時候，我還沒有看到國內出版的文獻有介紹這個方式，所以我姑且當做是我個人的發明吧。在這題目裡，我將詳細介紹整個觀念的由來與細節，還有要把這個方式套用到自己策略時必須注意的關鍵點在哪裡，而目的就是在不更動原始策略的交易訊號下，透過進場部位大小的控制，達到 淨利/MaxDrawDown 的提高，換言之，不是承受相同的風險去提高獲利，就是得到相同的獲利但降低所承受的風險，更甚者...拉高獲利並且降低風險。

如果能以簡單架構的策略得到較佳的風險化報酬，是不是就更有可能避免過度最佳化的魔障，從而得到有效且堪用的交易策略！

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http://www.yctseng.net/2014/03/blog-post_27.html
未竟詳盡訊息請來信詢問。

程式交易課程_中階班

課程主題：學習開發交易策略的ＳＯＰ。

適用對象：必須是已經會自己編寫交易程式，想知悉自己策略是否有在未來還可能有獲利優勢。課程時間約三個小時，週六或週日的下午，13:00～16:00。

中階課程的內容如下：

• 實戰角度看回測數據
• 實例示範策略研發流程
• 策略最佳化的未來模擬
• 推進測試的效用與意義

http://www.yctseng.net/2014/03/blog-post_27.html
未竟詳盡訊息請來信詢問。

超小班初階課的客製化教材

在我自己開辦的超小班初階課程（軟體使用、語法學習）才有這樣因應同學個別的策略提出做程式編碼的對照學習。

初階班補充教材_20120415

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教學的初衷

程式交易能讓我們從歷史資料中真實的去審視與面對某些交易方式到底有沒有獲利的可能性？更重要的是建立毫不模糊的邏輯思考模式，不再為市場上紛沓不止的訊息所困擾。不管自己心中的超強交易策略是向某名師求教而來或是天外飛來一筆的靈感，甚或是多年交易經驗所悟，我們都不再需要拿著白花花的鈔票去驗證交易策略是否真的可行？

交易所要面對的問題一直都沒多大的差別，對於已經有自己主觀判斷交易經驗的人應該更能體會。交易永遠就是交易，不會因為使用的工具而有多大的差別。但是程式交易的整體概念與運作過程卻會逼使想從事交易的人在實際投入金錢去下單之前就先做過評估的這個動作，更會逼人除了進場之前，必須先想好出場動作在何時執行？這是一個非常重要而基本的觀念，但絕大多數人只是一直尋找進場的妙法，卻很少去去想出場是否比進場更重要！

透過我個人多年的實際交易經驗，能為剛剛想踏入這個領域的朋友指出眾多陷阱的所在，建立應有的正確觀念與期待而避免一開始就走入誤區，往後竟成積重難返而徒增感嘆。現實與理想間的落差不需要用成捆成堆的鈔票去體驗，真的！不經評估就直接在市場上築夢的代價非常非常的高昂。

國外的市場以程式所推動的交易已經佔交易總額近三成以上，相信這在國內也會是個逐漸提高的趨勢，不管你是否要用程式作為交易的工具，當越來越多的人從訊號判讀到實際執行下單在一秒內完成的時候，面對這樣交易速度越來越多的人，你是否需要真的去了解這些人到底在做什麼，而不是僅僅以流言巷議去認定程式交易的價值與缺點？

如果透過個人的主觀判斷去交易是容易的話，為什麼在期貨市場上從新加入算起能存活超過半年的竟然不到50%，而能超過一年的更在20%以下？但是奉程式交易為圭臬的人的交易生命卻相對大幅的長久！只是因為別人大賺特賺的故事就引為自己的夢想，有為者亦若是？不，千萬不要這麼天真！

踏入了程式交易的世界是否就是一帆風順的開始？很抱歉，我的答案是：「事情當然沒有這麼單純」。一如前述，『交易永遠就是交易，不會因為使用的工具而有多大的差別。』當你學會了自己把腦袋中的策略想法編寫成程式碼以毫不模糊的明確訊號表現在圖表之上，也懂得如何維護你自己的自動交易機制了，其實真正的考驗才從這裡剛剛開始而已。

所有交易上所面臨的共同困難反而是在你真的能"自動"交易才開始的。因為所有的貪念與恐懼都會在盤中每一個報價的即時跳動中不斷的騷擾你甚至是攻擊。收盤之後甚或是盤中就開始對自己嘔心瀝血研發的策略產生懷疑與動搖，總想讓策略變得更好、更棒、更會賺、更不會虧損，企求在不斷累積增加的程式碼中創造私密的聖杯終至...崩潰！套句行話：「Fitting 不是病，fe 起來要人命！」

我不會保證你學會了程式交易就此快樂賺大錢，但我可以讓你多了解交易的諸多真實面相與實戰經驗───在還沒有虧光交易資本，甚至負債累累之前。

就算在學會了這一套面對交易時必備的精確邏輯觀之後，總是無法找到讓自己滿意的交易策略，終而放棄了交易這條路，我也會恭喜你，因為你至少打敗了80%以上的人，而且沒有賠上一大筆錢。

計量交易有其統計的科學之處，但也有其歷史不可能重複操作的不科學之處，人的價值與破壞的所在空間就在這科學與不科學之間。我想把實際以程式為交易工具的這些年過程中，從當初幾乎毫無學習資源，逐步摸索至今的實戰經驗而累積成的"作業流程"，透過分階段的方式提供一個比較有系統的學習資源給眾多的散戶。有人帶，真的會省下很多學習的時間還有...金錢。