2007年6月8日 星期五

阿政的盤後閒聊96/06/08


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
受昨夜美國與今日的日韓表現影響,我們這裡跳空開低,但是實際上看看現貨會發現我們台股似乎硬的很,扣去2330的除息點數,今天大盤其實哪有跌多少,但是我認為今天沒跌可不代表不會跌,即使我手上仍然是握著期貨多單。首先,我認為這離還處在「箱頂」的看法不變,也就是說這裡跌會比漲容易。看看DOW的收盤價線,形成頭部的疑慮我想都算快要可以確認了,NASDAQ如果再往下探那就破頸線弄出比DOW更大的頭,當美股出現疑慮,世界工廠最近也發生連續重挫,國際間的環境似乎是越來越不妙了。我個人是不敢想什麼外面賺夠了,錢會流回這個漲幅落後的地方,想一想,當你抱著台積電賺了一大波後,漸漸的台積電不行了,做頭了,你獲利了結撤出台積電,你會把錢馬上轉進聯電嗎?我就不會,好東西都用壞了,豈有理由去買個次等貨來頂?我這樣說不是看不起台股,而是投機本來就是很現實的考量。

今天我的部位留倉如下。因為系統並未有翻成空單的訊號,所以我的期貨多單繼續抱著,但是因為自己判斷這裡就是箱頂,留倉過週末,我實在會有點挫咧蛋的感覺,所以留一些空方的OP算是給期貨避險吧。至於分成BUY PUT與SELL CALL則各有考量。
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看看大盤,今天第2天量縮5日均量下,在高檔處大量後高點遲遲不過而出現量縮,其實不是什麼好事,這不見得是籌碼安定的表現。所以我維持這裡是箱頂的判斷,隨時有可能就掉下去,所以我留下算是小價外的BUY PUT,因為不是認為要急轉直下,所以不買價外;而因為今天台股的表現卻又硬的很,也許他還能撐上個幾天,所以我做價平的SELL CALL,看看是否能吃點豆腐。
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另外要注意一下期貨大戶近日的狀況,前五大特法已經見到連續性的增加淨空單的現象,表示這並不是一兩日的行情操作,有可能是一個方向上的部署,並且在昨天見到遠月淨空丟了4000口以上,又不是靠近結算,需要未轉倉準備,所謂何來?而今天則看到遠月淨空似乎有回補,但是近月的淨空卻增加的比遠月減少的還多,感覺上,前五特法似乎有把腳步加快的意味在。從這方面的訊息我解讀起來會是強化我看這裡是箱頂的判斷。
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結論:目前要漲很難,要下可能性大增。

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