今天漸漸有一種噴出之勢，金融期都漲了有2％之多，從金融的線圖來看是個底部做完連續跳空長紅的態勢，很猛！不過這已經在預期之中了，至於這是不是進入煙火秀的主秀，我不想去猜，因為當市場瘋起來的時候，我永遠不知道他會有多瘋。手上的期貨多單，有一個系統進入停利準備了，另一個恐怕是會抱多單過端午了，我開始進場買一些8500的ＰＵＴ為４天假期作避險。
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這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開，為什麼我以前下大台，到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊！不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值，何樂而不為！ 首先，你應該會覺得小台的手續費比大台貴，怎麼可能不下大台改去下小台？簡... -
在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是... -
承繼自上篇「 函數：十進位轉二進位 」。 說實在的，這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法，基本上這麼做跟把圖表攤出來，搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去，我們會在策略的測試中使用"參數"... -
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題：要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能？(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始，我們用了 Switch... case 的方式去做，透過 case 的數值來做最佳化，以最佳化的方式去做，是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...