2007年6月1日 星期五

期貨操作不靠內線-研發程式的歷程(部分內容)


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這一章,從遠一點的談起,從「交易為什麼要程式」延伸過來。程式就是一個用來作為交易的協助,程式就是個人交易規則的具體化,程式就是交易的紀律,程式期待的不是每次的神準轉折預測,程式只是一種立基於統計上的概然產物。先想想,如果自己的交易並沒有一定的模型與規則,每天面對行情的時候,要如何自處?我們要如何面對每天市場上行情的波動?是真正的投資嗎?還是與我一般的追求一個進出間的價差獲利?不管您是在投資或是在投機,都必定有也應該要有,甚至說絕對要有一套自己的操作模型、操作規則,如果沒有的話,每分每秒面對市場上的變化,必定進退失據,自亂陣腳,抬出市場會是個必然,不是偶然。

實戰中個人的交易行為,必當是有一套完整的交易規則:交易策略。而程式就是把交易策略的進出動作具體化的工作與作品,所以當自己沒有任何交易策略的時候,程式的撰寫還只是玩票、練習階段,還沒進入研發。不過,自己還沒有已經成形的交易策略時,我仍是鼓勵大家,多做程式撰寫的練習,把撰寫程式這樣的動作,練習到很輕鬆,只要哪天取得了自己的交易策略,把策略化成程式也不過就是三五天的工作,即使我知道,在這市場絕大多數的人都是沒有交易策略的人,更不用談到交易上的紀律了,不過,現在就開始,一切都不晚。以下是程式交易從研發到實戰的流程圖。

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這個流程圖,除了說明研發程式的過程,其實也是紀律化交易的流程,不論交易的依據是否使用程式所標示的買進或是買出訊號,您可以在一般協助交易的股票軟體上,運用各式各樣的的指標,只要是有紀律化的在交易,也許要KD指標黃金交叉買進,死亡交叉賣出,或是把數種指標搭配起來,甚至,用計分方式的5個指標有3個發生買進的條件就買進,更或是不使用技術指標,只看價格只看成交量,又或是只看一些財務報表的數據作為買進與賣出的交易準則,通通可以,只要是有紀律化的交易就適用,因為這樣的流程只有在第三與第四這兩部分才有真的是程式交易的部分,即使您對程式撰寫真的很恐懼,也不願去學習程式碼的編寫,都應該讓您的交易在這樣的架構下持續而循環的運作,讓您的每一次的進場與退場都是有根據、有理由,而不是朝令夕改、昨是今非、隨意改變的胡亂操作,認真的謹慎的面對自己交易是非常重要的,因為錢常常不只是錢。接著我以這張流程圖的節點一項一項往下做解釋,盡量讓這個流程融入到讀者的日常交易運作中。

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