熱門文章

  • Portfolio商品池建立與資金使用：隨機、隨機、再隨機
    在建立多商品投資組合的時候，如果你不是把在清單上的所有商品都同時交易或會為尚未發生訊號的商品保留待用資金的話，務必想想本文以下的內容！ 我用一個很簡單的突破交易策略，以 S&P 500 成分股為商品監視清單，在 Portfolio Trader 上做回測，但是我要以有...
  • 能下10口大台也要改下40口小台
    這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開，為什麼我以前下大台，到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊！不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值，何樂而不為！ 首先，你應該會覺得小台的手續費比大台貴，怎麼可能不下大台改去下小台？簡...
  • 多策略整合之比例式部位實作
    前文：多策略部位整合（ http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html ）的文末說到改造成比例式下單是很容易的，這篇我們就來實作一下吧。 由於我們不會直接連結到下單命令的執行，稱為比例式"下單"不大適當，所以文章...
  • 多策略部位整合
    在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是...