：程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這兩天我一直等著看到電子出量止穩的訊號要切入多單，還準備了用非電子的昨天的大震盪Ｋ線低點作停損，還沒進場先想停損其實是一種必要的態度。可是，到了今天，多單根本就還沒切入，停損訊號倒是先出來了，而且非電子開盤的位置，真的是ＯＯＸＸ的醜。強勢的族群出現醜態，爛電子繼續破底。那就～涼拌啦＠＠...推倒重來吧。
熱門文章
-
我在台指上的交易，讓交易策略每到結算日就收盤清倉的作法，已經維持數年。 僅用 if _checkDay then setexitonclose; 一句來達到訊號的回測。但是，這樣的寫法是不能直接用在日常實戰的。我自己不用內建下單機，不知道她會怎麼動作？而外接下單的方式，則因為單...
-
在開發交易管理系統的早期，我注意到給策略做評價的 KPI 計算出來的分數會出現負數，而負數的出現自然是被評估的那個策略實在太爛的關係。然而所謂的策略績效表現太爛，通常不是策略訊號本身就衰到爆，卻往往是交易成本（稅、費、滑價）把訊號本身的價差獲利吃乾抹淨所致。也就是我常在講座、課程... -
在 Blog 每日公佈個人交易帳戶的權益變化好些年了，我也承認在那個帳戶中其實有不少交易並不是程式交易下單的。因此，有些時候看到我的帳戶績效衝得比較快也不見得是程式的功勞。事實上，人為主觀下單更多時候給我的帳戶績效帶來的是負面影響，但我還是難逃想要自己下場交易的誘惑。 然而，... -
大約兩三年前，我開始使用 Touchance 的報價服務，當時我聽說 Touchance 報價快是因為"併筆"關係。這也是有好一段歷史故事了，可以參考 故事傳送門 。另外我記得應該有一篇 立偉兄 解釋的 Touchance 報價的併筆原理解釋，暫時找不到。 ...