：程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
今天只拍到一小部份，要他乖乖配合演出其實不那麼容易，直線加速大甩尾今天不肯表演＠＠。
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我在台指上的交易，讓交易策略每到結算日就收盤清倉的作法，已經維持數年。 僅用 if _checkDay then setexitonclose; 一句來達到訊號的回測。但是，這樣的寫法是不能直接用在日常實戰的。我自己不用內建下單機，不知道她會怎麼動作？而外接下單的方式，則因為單...
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在開發交易管理系統的早期，我注意到給策略做評價的 KPI 計算出來的分數會出現負數，而負數的出現自然是被評估的那個策略實在太爛的關係。然而所謂的策略績效表現太爛，通常不是策略訊號本身就衰到爆，卻往往是交易成本（稅、費、滑價）把訊號本身的價差獲利吃乾抹淨所致。也就是我常在講座、課程... -
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