2008年6月19日 星期四

期貨日誌:逆價差不是保命符


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
因為接下來的密集除息,其實期貨已經預先反應被扣除的息值,所以看起來逆價差好像十分的大,讓人誤以為,去做空萬一這逆價差一收斂,不就先被嘎死百多點,實際的狀況呢?自己查查資料與回想一下過去的經驗就知道了,作多,逆價差不會是保命符的。

昨天我的期貨空單,也許是因為結算的利益糾葛所致,被軋到小虧平倉出場,卻在今天迎來跳空大跌的開盤,想來實在莞爾,所幸,昨天沒有多單留倉,我似乎也只能這麼安慰自己。昨天因為盤勢填補了一些缺口,我預期著這缺口應該會填補完畢,賭他一下,BC留倉,參與結算,同時也S7月C,做一點萬一吃了龜苓膏的彌補準備,今天一開盤~我的BC果然灰飛煙滅了^^

大盤在昨天填補部分缺口後,本來可望延後一天應跌時間的到來,在今天的下跌,指標上的應跌時間,準時到達,A、B值已是高轉折。量能則是再見新低量,不過,今天沒有紅K了,跳空開低卻沒有夠力的買盤進來把K線推回紅色,跳空開低走更低,再破新低近在眼前了。
Image Hosted by ImageShack.us

在應漲的時間波中,見不到像樣的反彈,連跳空缺口都補不起來,馬上就往下來到低點附近,以跳空開低之機也喚不到夠力的搶短買盤拉成紅K線,無法形成新低量紅K,再起一次反彈的契機。明天3-6乖離就要往下彎了,前有應漲而未漲,現在要進入應跌時間了,逆價差157點,那會是保命符嗎????

7300,還有多遠呢?量縮500億附近了嗎?還沒。爆量長黑出現了嗎?還沒。好吧,那就再等等看。

熱門文章