2008年6月16日 星期一
期貨日誌:反彈量縮卻黑K,缺口不補七千三
國際股市的氣氛似乎不錯,上週五的美股有漲,日、港的漲幅也不小,稱為中長紅都不為過。而台股的開盤氣勢就顯得相對弱,最後收盤竟然還弄出一根量縮黑K來。
3-6乖離第二日往上揚,至少今日的最高點還是有突破上週四的高點的,算是有漲,也就是說,在這應漲時間波,反彈已經在進行中了。日前,我說了要觀察在這應漲時間的反彈力道,就這第二天來看,不及格,尤其在美股與亞洲股市表現的不錯的狀況下,更是不及格。看看上週五漲幅最大的是NASDAQ,今天台股漲最少是哪一族群?是電子,是台股的最大族群。
空頭要逆轉成回升,除了以大量破底翻的方式之外,就剩下長時間的量縮打底了,在這個應漲時間波,目前我看到的是上漲力道的不足,如果在應漲時間的結束,合理預期的,還可見到往下再破底,這就將符合急跌橫盤再破底的空頭走勢。
在這個大多數人都看到一堆指標背離的"低檔",如果未能往上走出反彈的氣勢,吸引這些眼睛看到背離現象的資金投入再投入,而僅以橫盤的格局拖時間,恐怕,欲以背離為信的逢低承接買盤,之後就變成不耐久盤的失望賣壓,引發另一波的多殺多,如果成真,往下先看看前波的低點囉。
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...