2008年8月11日 星期一
期貨日誌:狀況大致約相當,按照規劃預掛單
台股今天是跳高開出的,可是開盤的位置卻低於預估許多,大約只有跳高100點而已,初步的現象是比預期的弱一些。
量能預估起來還是會超過63日均量的,但是要超過上週五的成交量看來是無望的,這也就是說,量能依然呈現著一放一縮的混亂狀態,這個盤勢看來是沒有強攻的可能性了,最好的狀況大約就盤堅而上而已。這張圖是盤中抓下的,也許會跟收盤的狀況不一樣,因為我不打算繼續看下去,想去小睡一下,之後要去Costco逛一逛。
狀況大約與盤前準備規劃的差不多,只有開盤位置點的差異性有點大,不過,我不打算改變規劃好的交易計劃,至於要不要進場或是會不會進場就交給市場去決定,掛上智慧單,進場與否以及停損都讓市場去決定。
不知道有沒有人覺得奇怪,為什麼我判斷不會有強攻行情卻在預掛單上用BC?坦白說,就是我俗辣>_<,我對於SP總有這一種深切的恐懼,恐懼不來自於我在SP上吃過大虧,而來自於我曾經手握BP而PUT漲停,我可以感受當時SP的人心中的痛與懼,有些事,不一定要自己吃過虧才能學起來。因此,我改以BC來作為要多單進場的替代,假設狀況不符己想,應該也不會太悽慘。
如果未來真的可以見到5日均量大於63日均量連三天,或是量能超越的現象先出現,作空的想法會放下一段時日。大空頭的反彈也是很嚇人的。
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...