2008年8月21日 星期四
期貨日誌:量能退潮進行式,時間可能比價先
幾乎已經成了這幾天以來的老調重彈:量又縮了。這句話講到幾乎都要臭酸掉>_<
大盤的成交量只是這樣慢慢縮、一直縮也沒有出現乾脆來個連續性的窒息量出現,這樣的狀態就叫量能退潮,量能退潮下怕的不是補量,而是突然放大量,這樣的盤勢幾乎可以斷定只要一見大量不是當天咖啦,就是隔天跳水,因此,在這個情形下,出量是不好的。
如果要能扭轉量能假訊號,目前我看只有一條路,繼續量縮但是價要漲,莫名其妙、偷偷摸摸的漲到7250以上,之後才來補量,在拉到7250前,只要一放出量能來,幾乎就會是危險的代名詞了。
應漲時間我猜不會因為C值仍然保持高於收盤價就有延長,下週一還見不到拉上去的話,時間的方向就要轉頭了,作用時間當在下週二開始,兩個交易日甚至或許連7100的位置都拉不上去都有可能,屆時如果連這10日線上都沒有來碰,到了指標轉折的時間時,也許需要勇敢一點。除非,只作多不作空的,那就慢慢等下去吧。
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...