2008年8月25日 星期一
期貨日誌:看不懂就只好再看看了
大盤動了,不過是往上動,所以~我猜錯了。上週五做了比原本計畫時間要早的動作,今日盤中停損出場。
加權指數算是中漲119點,延後了指標要轉折向下的時間(又是一個猜錯)。今日的上漲並未脫離近個月交易日的區間,且量更縮了。坦白說,我疑惑,很疑惑,看到今天的台股表現,我只有「霧煞煞」可以形容我現在的感受。
今天盤勢的走法,證明了我預期中的兩項錯誤,而價格其實也沒有突破過去4個交易日,感覺上只是還在這裡瞎混,往上是有去點10日均線,收盤有站上5日均線,會再漲嗎?不知道耶。看看自己的期貨交易程式是快要跳入作多的行列了,但也還差一聲槍響。
所以呢?既然看不懂,就再看看,等待看看會不會有其他我比較熟悉的線索出現。
因為我是比較偏空看待後市的,今天收了一根量縮上漲紅K,算是符合之前講的要扭轉量能假訊號:要漲,而且不能放量。但是今天也只有這麼一個線索,要把思考轉向多方思考嗎?整體看起來,就是區間整理仍在進行,我想,這時候我還是別假聰明了~
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...