2008年12月2日 星期二
盤中:97/12/02
美股昨天晚上大跌、暴跌,跌到昨天作多留倉會挫咧蛋。
不過,昨天寫下的日誌就已經說了:均線交叉才去買進的話,往往讓人痛苦好些日子,在這個還是反彈的格局中。今天台股算是比較合群的跳空大跌開出了,約略算一下成交量,我想今天應該還是會超過5日均量的。那麼今天要做什麼呢?或是什麼也不做呢?
等等有事要出門,無法看盤了,掛上觸價單:如果4100PUT來到102就以買進價Sell 4100 Put,停損則是108。小小小投入,當做試單。會不會來?我不知道。會不會觸價後弄成虧錢,我也不知道。
這幾天沒有見到量縮550億以下我就不看空,巧遇美股大跌價格大拉回,我按照規劃...做做看囉。反正,應跌時間還有嘛~不用太急的。
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...