台指期及相關衍生性金融商品的結算新制將於本月的17日開始實施：12月期貨的最後交易時間到12/17的13：30止。相關的結算新制請參考：期交所結算新制公告對於程式交易員（如我），這會出現一個麻煩。我不知道多數的交易員朋友們，當你們使用程式來跑交易的時候，用的是怎樣的資料圖表，我個人是使用期貨連續圖的，有的人會使用近月資料，等到結算那天或事前一天改用遠月資料，都有，個人喜好不同。
根據查問到的消息，這次的結算新制會對週三當天還在使用「期貨連續」圖的人造成一些困擾，我將在這裡解釋我查問到的變化狀況，因應的方式該有每一個交易員自己去面對。
在週三那一天，期貨連續圖會採用12月的交易資料去繪圖，而12月期貨的交易只到13：30就結束，後續到收盤13：45的這15分鐘12月期貨就部會有報價資料了，所以到時候，假設有人像我一樣使用30分線圖的，當天最後一根K線會看到從13：15開始畫這最後一根K線，但是到了13：30的時候，這根K線就...定住了，不會動了。那麼使用更短分線圖的人呢?從13：30開始圖表將會出線的是小白線，就很像漲跌停那個樣子。
這樣的情形似乎不只是HTS會如此，據說TS弄DDE拉資料進來的也會是這樣，除非自行在13：30後切換到1月期貨。
從查問到的結果得知，12/17當天如果你是直接採用1月期貨資料的人應該不會有什麼感覺，價格跳動會一直跑到收盤，但是使用近月（12月）資料或是期貨連續圖的人就會面對13：30分開始K棒睡覺的情形，請各位同好多多注意了。
初步說一下可能有的幾種應對方案：
1.在12/17當天開盤就用1月期貨的資料來做為交易訊號的產生背景，目前看來因為12月期貨與1月期貨之間的價差不算很大，也許交易程式的訊號會是一致的，那就最好，不過您得自己確認一下交易訊號的狀況。
2.堅持12/17一定要用期貨連續圖表（因為多數人回測時是用期貨連續圖），那麼就要小心在13：30分的15分鐘內，交易程式會發呆完全不作任何交易訊號的反應。如果等到13：30自己切換到1月期貨以保持交易程式的訊號跳動，小心可能因為個人規則的不同造成訊號的變化。
3.強迫在13：30的12月期貨交易停止前手動清倉，保持空手，觀察後續的變化，不作單部會賠錢，何況這也世新規則，容許自己沒有跟上每一個訊號是可以接受的。
4.也可以在13：30的時候自己計算12月期與1月期的價差，然後自己把接收來的1月期資料彌補上價差轉成12月期的資料餵給程式吃，不過這在HTS上我想是無法做到的。
