期貨日誌：震盪激烈殺八方，週一恐將提早動

在現貨－加權指數今天看起來也許沒有什麼特別的，但是在９月期貨市場今天的震盪與速度則是非常的激烈，而且，成交量明顯的拉大。早盤先是開低再破昨天，這可能讓這兩天買進多單的人不耐的殺出，接著就急拉了百點有餘突破昨高，不論開盤是否多單停損的或是新進的作多，可能都追進在昨天高點以上，然而這個位置沒有維持多久馬上急速下殺，回頭掉下了約兩百點，夠慘的了，但是看到破三日低點再進場追空的虞後半場去也沒撈到好處，往上再度急拉近１５０。尾盤才往下，這樣一天來回長途折返跑的走勢，當然善於操作的人獲利甚豐，多數人恐怕心有傷痛。而這訴說著我今天約略的寫照T_T。

下週一是我推測的指標轉折日，目前看看轉折值，全部都小於一百，隨隨便便價格往下移動一些，３－６乖離就往下了，下週一會不會提早開槍呢？我猜，會的。因此，我在收盤前做了Ｂ６６００Ｐ＠１３７。

今天大盤的成交量比照近日來看，很有一種放大的感覺，主要是因為昨天的量縮，雖然今日的成交量沒有達到５日均量以上，通常我不會把這個成為帶量的。但是由於今天Ｋ線價格上已經是點破０８／０６以來的低價，量能又比昨天大，最後仍是收黑，而且在期貨市場出現這麼大的震盪走勢，我不禁懷疑：怪怪的。



近幾日，大盤價格別說是要站上前說要觀察的７２５０，連７０５０都上不去，預期中７１５０以上來會略見壓力的，而大盤表現出的卻是對於高處如此的敬畏？不敢去碰的壓力是真壓力。上面的壓力應該是確認的，今天的Ｋ線也是破腳的，成交量也比昨天大，這暗示著：原本耐住性子慢慢處理的人，似乎漸漸坐不住了。


在預期的規劃中，下週二指標會見到往下轉，動作選在下週一，因為今天出現以上這些不大正常的現象，於是提早一步先持有一些部位試試看。如果下週一見到跳空開低的話，多多小心，搶不得的。

HTS程式碼：程式期限顯示文字提醒

這一篇介紹一段用在HTS裡STS的"買賣訊號"程式碼，作用呢？

先讓我們來這個程式碼會有什麼效果，直接看圖吧！



看了上面的圖面，應該知道這個程式碼在做些什麼事情了，這樣的程式碼並不是多數程式交易人所需要的，它是特定的某些人才會需要的。是的，利用交易程式作生意的人才會需要這個。看懂其中程式碼的描述，甚至加上您自己的電話都ＯＫ的。




VAR:使用期限日(1080820),TXT_onChart(0),TXT_Content("0");

if Date<=使用期限日 and Date>=使用期限日-5 and (Time>131500 or Q_Time>131500)then
TXT_Content = "提醒您"+"rn"+ NumToStr(Month(使用期限日),0) +"/"+NumToStr(DayOfMonth(使用期限日),0)+"到期"+"rn"+"還剩"+NumToStr((DateToJulian(使用期限日)-DateToJulian(Date)),0)+"天"
TXT_onChart = TXT_New( Date , 134500, Lowest(L,6)-10 Points, "" )
TXT_SetString(TXT_onChart, TXT_Content)
TXT_SetStyle( TXT_onChart, 1, 4 )
TXT_SetColor( TXT_onChart, DarkMagenta )
elseif Date>使用期限日 and Time[1]=134500 then
TXT_New( Date , 091500, Low- 5 Points, "程式已過期" )
TXT_New( Date , 091500, Low-36 Points, "請聯絡客服" )
end if

期貨日誌：量能退潮進行式，時間可能比價先

幾乎已經成了這幾天以來的老調重彈：量又縮了。這句話講到幾乎都要臭酸掉>_<

大盤的成交量只是這樣慢慢縮、一直縮也沒有出現乾脆來個連續性的窒息量出現，這樣的狀態就叫量能退潮，量能退潮下怕的不是補量，而是突然放大量，這樣的盤勢幾乎可以斷定只要一見大量不是當天咖啦，就是隔天跳水，因此，在這個情形下，出量是不好的。


如果要能扭轉量能假訊號，目前我看只有一條路，繼續量縮但是價要漲，莫名其妙、偷偷摸摸的漲到７２５０以上，之後才來補量，在拉到７２５０前，只要一放出量能來，幾乎就會是危險的代名詞了。

應漲時間我猜不會因為Ｃ值仍然保持高於收盤價就有延長，下週一還見不到拉上去的話，時間的方向就要轉頭了，作用時間當在下週二開始，兩個交易日甚至或許連７１００的位置都拉不上去都有可能，屆時如果連這１０日線上都沒有來碰，到了指標轉折的時間時，也許需要勇敢一點。除非，只作多不作空的，那就慢慢等下去吧。

期貨日誌：指標未轉價先轉，７２５０看三天

早上本來掛了智慧單要買個ＯＰ樂透，沒想到在外頭得知行情竟然就拉上去，真是７７８８的，臨時改了履約價改買７０００的ＣＡＬＬ成交在５８，看看明天會不會多點便當錢，這種賭結算的事情，我也只有做一口，樂趣而已。

今天算是如昨天的預期開始反彈，在指標今天落低明天轉折向上的時候，價格先來往上漲，通常意味著賣壓還真的是不重，所以今天的上漲也符合原有的觀察。


再看看成交量，又是８００億這個範圍，即使今天是開低走高的紅Ｋ線，成交量依然是擠不出來的，而這也反應著，今天～人家還不想賣。而明天是８月指數期貨的結算，如果要作價只要撐個前１５分鐘就夠了。

假設，明天有機會開高或是盤中再拉高的話，多多注意７１５０這一帶的成交量反應，已經三天量縮了，從昨天低點到７１５０約是３００點的空間，到底夠不夠給首批下去抄底的人們處理可能有狀況的問題？我不知道，我也等著看。如果到了７１５０這一帶才看到成交量明顯放大，而其後再見到７１５０被跌破，小心點，也許７２５０不會出現都有可能。

在兩天的開低走高紅Ｋ線都伴隨著量縮，未來如果能再一次逆轉量能假訊號的問題，應當會見到再度拉過高點成交量才會放大，如果在７２５０之前就開始放量的話，通常那都是陷阱，目前我的想法就是等待那個在７２５０前就放量而盤中出現平台區的跌破時機，在這樣的情形出現時，我認為會是一個好的空單進場點。


我這樣的觀察點也許跟許多市場的說法不同，多數老師會希望一漲就看到量，而不是成交量姍姍來遲，我卻是認為空方訊號的破解卻需要成交量的延後出現。

買張可樂的樂透吧

昨天的美股繼續肚子痛，雖然沒有搞成霍亂之類的疫情，也算是有腹絞痛了。

可是台股這邊也許是前兩三天已經率先反應也或許是台股又要開始擔任領先指標了，總之，對於美股的下跌反應小小的。

巧遇明天是８月台指結算，我打算就參與一下賭結算的樂透彩^^以下就是我的方式啦。歸零還是撈一下？機會、命運？程式交易久了，手上沒單會特別無聊～

期貨日誌：快速下跌伴量縮，反彈不見待破底

也許是三天的時間夠反映這個政治性的利空了，也也許這算不上什麼利空，畢竟那個政客是乾淨的？哪個政府不幹骯髒事？只是有沒有曝光的差別而已嘛～總之，今天開低走高收紅Ｋ了。

昨天已經初步見到５日均量小於６３日均量，所以量能出現了死亡交叉，而且是在黃金交叉後幾天內就死亡交叉，也就是量能假訊號。今天，成交量還是出不來，約與昨天相同，５日均量繼續往下移動，從圖面上都看得出來是個交叉了，昨天還只是巴上了而已。


通常來說，在空頭趨勢尚未改變之下，量能能夠先出現黃金交叉，這就表示了有一批比較有力的人去抄底了，比較有力只是比較有錢，不一定就摸到底，五筒摸成花也沒什麼奇怪的^^。接著再見到量能死亡交叉就意味著這一票人抄底後的後續狀況可能不如預期，也許是發現賣壓依然沉重，也許是本來講好的利多擠不出來，也許是...瑞士人的錯，隨便～總之就是有些狀況發生就是了。

既然在出現了量能假訊號後，能夠馬上釣出個紅Ｋ來，量能也繼續縮，這意味著，短線上很短線喔，賣壓並不重，當然啦～萬一千金小姐火大又爆出什麼料就很難說了。從圖面的觀察，明天將要進入時間上的轉向，明天可望見到三低轉折。反彈應該要出現了，其實說反彈也很怪，因為近２０幾個交易日來，其實是形成一個箱型震盪的格局。總之，明天應該要開始見到繼續演出紅Ｋ線。

而未來幾天的應該要有紅Ｋ線，但是紅Ｋ線不一定會漲喔！每天開低走高但是沒有漲點的也是紅Ｋ線，重要的觀察就在未來幾天到底有沒有漲，從週四到下週一都在應漲時間內，往上到７２５０之內應該沒有很多的套牢籌碼，如果，從週四起三個交易日見不到收在７３００以上的話，小心喔～量能假訊號才要開始發酵。

期貨日誌：月線稍得卻又失，量能訊號應成假

也許是巧合，也許不是巧合，畢竟這樣的政治風暴我猜那些夠力的人士應該不是上週五才知道的。

在預定規劃中非常重要的今天，不只沒有放量中長紅的出現，還迎來了一根１９５點的中長黑Ｋ，而且又是一根結實的黑Ｋ。慘的是，這不是跳空下跌弄到大家沒機會喔，而是開平低還有翻到盤上一下才一路往下滾，而這樣的過程竟然還量縮！量縮成今天的５日均量小於６３日均量了。


上週五的日誌中，我放上的圖是盤中抓的，所以與大家盤後看的圖不一樣，有人問我是不是弄錯圖？那不是弄錯，我是故意放盤中抓的圖，為的是留下當時我對成交量疑慮的紀錄。今天的量能再度萎縮，而且縮得更兇，沒有想到今天會出現量能的死亡交叉，但是今天就是出現了，雖然只小那麼一咪咪，不過，小就是小了，它符合了我的定義。

兩天的中長黑幾乎算是已經點出了反彈八逋去了，不過，最重要的市場給我的訊息仍是在量能，今天的量縮才是我得到最大的訊息。

量能從黃金交叉上去，再度變成死亡交叉下來，這形成了量能上的假訊號，價格上的假訊號還可以再假一次，正如黃金右腳教少林隊踢球：假動作嘛！再假一點～再假一點！！但是量能上的假訊號最好不要等閒視之。距離６７０８還有２９２點，６７０８會是有力的支撐嗎？再看看吧...我暫時看：不容易喔～～～

提告吧！民進黨。

前幾天看到報紙寫說：瑞士檢察署發文要求我國協助調查陳水扁在瑞士的洗錢案。

當時，我細讀了一下內容，第一個感覺是，這如果不是瑞士這個國家轉了性，不再只問大錢不管來源，有可能查得到吳淑珍把錢弄到瑞士去了嗎？而陳水扁現在以國家機密為由，弄到我國的檢察官還真的得用力想想辦法在國家利益與案件真相間找一個平衡而可以解決的辦法，這不僅僅是解密就搞得定的。

在瑞士要求我國協助調查以驗證會到瑞士這好幾億的金錢來源是否有不當得利的消息一曝光的隔日，陳水扁馬上開了記者會道歉，說這是吳淑珍把選舉剩餘款匯到海外去，但是他也沒說清楚瑞士現在說的金額是不是全部都是選舉剩餘款。

猶記得，民進黨新任黨主席蔡英文，為了民進黨的財務狀況，大傷腦筋，還要想辦法弄起小額募款，一方面健全民進黨的財政，一方面說是招回民進黨基層的心（好像是這樣吧）。現在，陳水扁這位民進黨前任黨主席，公開的說，他老婆把選舉剩餘款匯到海外去，雖然沒有說清楚到底是多少錢，只大約的說這筆瑞士銀行中的款項是有這個成分的。

那好，民進黨不是缺錢嗎？陳水扁是由民進黨提名參予選舉的，選舉剩餘款應該是屬於黨產的，也就是說，選後不論勝選、敗選陳水扁都應該把這些選舉剩餘款歸還給民進黨的黨庫。現在，他說了這些錢被他老婆匯出去，而吳淑珍卻說了瑞士這筆錢是他們陳家的...只要這筆在瑞士好幾億的款項其中有一塊錢是選舉剩餘款，陳水扁就坐實了侵占與背信的罪責。

陳水扁當時身為民進黨黨主席，任由他的妻子把該屬於民進黨黨產的選舉剩餘款匯往海外，而現在還說那是他們陳家的錢，這不擺明了是侵占民進黨黨產，而陳水扁除了未盡善良管理責任，還成為這個侵佔的實質得利者之一，這不就有對民進黨背信的事實？


民進黨說要自我檢討，說要革新，我想，這是一個證明的起步，一兼兩顧。民進黨應該傾其全力協助調查，到底應該屬於民進黨的選舉剩餘款有多少被這一家人搬走了，提告侵占可以追回款項充實財政，提告背信可以為後續民進黨高位者示警，也可以對民眾證明民進黨真的有要革新的格與心。想要４年後重回執政是需要決心與行動的。

This Bar：Market VS. Close

程式交易如果沒有讓你的交易訊號可以直接轉化動作：下單到期貨商，那麼交易程式其實跟一般的指標（如ＫＤ、ＲＳＩ〉沒有什麼兩樣，差別的只是在交易程式會在Ｋ線上標示著BUY.SELL.XL.XS，都只是看看而已。只有在交易程式可以搭配上自動下單的機制，才是我所想的程式"交易"。而會想進入程式交易的世界的朋友，絕大多數都很看重自己所設想的交易策略到底在過去歷史上如果真的去執行的話，到底有沒有賺錢的可能性？那就是績效回測了。那麼，您會不會希望績效回測所提供的數據是幾乎貼近於真實的世界呢？還是你只是打算做一個指標來看看而已？


如果您想把收盤價突破ＸＸ價格已上就市價買進這樣的交易策略，直接翻譯轉成程式的時候而會如後這樣寫的話：if CLOSE > XXX then Buy this bar at Market end if。麻煩你，花點時間看看這篇，很重要的！


之前我寫過一篇『This Bar at CLOSE VS. Next Bar at MARKET 』，有興趣閱讀ＨＴＳ這樣的程式碼編寫細節的人最好先去看看。

為了寫這一個題目，我先做了兩個買賣訊號，交易規則完全相同：
1.當這一根的收盤價大於前一根的高點就買進(時間必須在下午1點30分以前)
2.當這一根有多單的話,下一根就市價平倉(為了製造更多次的交易)
3.下午1點30分平倉

而對應的程式碼如下:
//This Bar at Market
if close > high[1] and Time
buy this bar at Market
end if

if MarketPosition = 1 then
Exitlong next bar at Market
end if

if Time >= 133000 then
Exitlong next bar at Market
End if


*****************************

//This Bar at Close
if close > high[1] and Time
buy this bar at Close
end if

if MarketPosition=1 then
Exitlong next bar at Market
end if

if Time >= 133000 then
Exitlong next bar at Market
End if

*********************************

先來看看起始的畫面：
這是This bar at Market的


這是This bat at Close的



接著來看看我盤中跑的問題點出現，這是This Bar at Market發生的問題，在盤中，有出現的收盤價突破上一根高點的訊號，因此發出了買進訊號"BUY"，這ＯＫ，也在下一根就多單平倉掉了，這也是預期中的事情。


然後我去按下"分"這個按鈕，模擬把ＨＴＳ關掉重新開啟的狀態。ＴＭＤ！！訊號不見了！那是怎樣？如果你設的交易條件會在盤中出現，到了收盤後訊號會不見的話，請問身為承受帳戶損益的你有什麼感想？



以上這樣的狀況已經點出了This Bar at MARKET的問題了，但是狀況只有這樣而已嗎？那可不止喔！這是盤中不要去動她。


這是把ＨＴＳ關掉重開以後～如何？真是要命喔！不只賠錢的交易會不見，連還存在的交易的價格都會飄，比看到阿飄還恐怖。




我先就這部份做個解說，其實這類問題已經在我的書中"魔鬼在細節"的章節裡說明了。

一樣的MARKET，在ＨＴＳ中，不同的命令語句下，實際上就我的觀察是有著不一樣的涵義的。而且不只MARKET如此，就連CLOSE這個大家熟到不能再熟的"收盤價"，實際上意義也隨著命令語句的不同而有不同意義與表現。

在這個範例中，「If Close > H[1] then... 」Close並不是真正的所謂的收盤價，以最新的價格去理解會更好，因為在當下未定形的Ｋ線中，K線的收盤價是以最新的成交價在畫的，要不然，怎麼會有最新的Ｋ線可以看？而在「Buy this bar at Market」中的Market直譯成市價算是很恰當的，價格就是因應上面條件成立時的市價：剛剛大於前一根高點的價格。


這兩個僅以This bar at MARKET 與 This bar at CLOSE作為分別的交易程式，我還做了實際跑個幾天 （１０分鐘線）的交易紀錄給大家做參考，當你使用的時間層級越長，這樣的效應就會越恐怖！希望有志進入以ＨＴＳ為程式交易平台的朋友多多注意。

以下的兩個交易程式從97/08/18的10:20開始做紀錄。

This bar at Market：http://www.yassersoft.com/?menu=CSYSTEM_MANAGE_QUERY&idx=2327

This bar at Close：http://www.yassersoft.com/?menu=CSYSTEM_MANAGE_QUERY&idx=2328


PS.This bar at Close在HTS中訊號出現的"時間"也是個大問題，這有機會以後再專文論述。