2009年7月30日 星期四
略見回檔下影線,繼續看漲反指標
程式交易如果見到一連串的獲利堆積,通常我會當做那是一連串的巧合,而發生了一連串的虧損的時候,有的時候就必須稍微檢查看看,是不是與自己原本的預期大致相符,只是...這次不巧而已。因為最近在Plurk上或是私下聽到不少同好一起唉唉叫,就這樣讓我想寫以上這一段話。
反指標阿政剛巧在台灣反指標F4之一的谷大師上看八千的時候,我也放下了好多天的偏空思考。好死不死的,放下偏空思考的效果只有隔天的開盤而已,從昨天開高走低到今天的盤中下殺,真是有夠準的反指標,真正把我的看法奉為鏡中圭臬的朋友,衷心希望您們賺到錢了,昨天我自己買進一次也停損了,今天則是程式被揍了兩拳,這個月要扳正大概無望,期待八月再來過。
今天早盤急速殺盤,直接貫穿中均線,一度讓我感到肅殺之氣,還在盤中進場做了Short Spread,並且掛了智慧單準備在尾盤追加Buy Put,不過沒有觸發而成交,而也因為這個掛單沒有觸發,讓我感覺:還不會跌。
盤勢出現有點像在回檔的跌破短均線,也下探了中均線,更也收了根長長的下影線,並且殺盤是在一大早就發生的,整天的成交量卻僅僅略大於5日均量一點點而已,個人認為不像是所謂的出貨完畢。
簡單講:就算已經有開始出現所謂出貨盤的動作或是現象,應該都還會有拉高的出現,至於是不是整個掛掉?沒有出現爆大量收長黑出現之前,我會以跌破藍色虛線來當做頭部形成的判斷。
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...