2009年7月16日 星期四

魔鬼在細節:p107-p128


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
在這一段的內容中,我以突破5日的高低點來做買進或放空的範例做程式碼解釋,但是我忽略了一種狀況:同一根K棒發生了高點大於5日高點,也發生低點小於5日低點的大幅震盪狀況。


最後改成以下這樣的程式碼,才能杜絕同一根高低點都突破的反覆訊號的問題。

Parameters: Length(5) ;
VARS:高(0),低(0) ;

高 = Highest(High, Length)
低 = Lowest(Low, Length)

if MarketPosition<=0 then
Buy next bar at 高 stop
else
Sell next bar at 低 stop
end if

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