2009年9月16日 星期三
量才轉空即補量,缺口不補轉空假
昨天才注意著是不是成交量的萎縮造成量能結構重回空頭架構的危機,收盤後確認成交量的確還是不夠,5日均量往下交叉63日均量了。
在這個量能結構轉彎的時候,預期了今天剛好是台指期結算日,可望補出比較大的成交量,再度把量能轉回多方結構。總之,今天的確是成交量放出來了,大於63日均量。既然今天的成交量大於63日均量,只要往後幾天沒有在看到量能又縮回63日均量以下的話,就可以看到5日均量空頭交叉後的多頭交叉,也就是說昨天的空頭交叉變成一次假訊號。這個道理會跟所謂的假跌破真穿頭的意思是一樣的,而量能結構是屬於波段確認的訊號。
今天帶量往上跳空進入09/10那天的長黑棒的一半以上,而且還留下了缺口。在量能結構發生了往下交叉又可望再轉成往上交叉的量能假訊號的狀況下,今天的跳空缺口我認為別具意義。
指標總算看到往上翻轉,AB值也為正,明後天都屬應漲時間。今天的帶量跳空缺口只要不補,而且成交量也不萎縮下去,這就是另外一次的起漲訊號了。綜合量能假訊號與帶量跳空缺口與好一段日子的應跌未跌的價格強勢,假設今天這樣的起漲訊號在未來兩天確認的話,我想後續的波段幅度應該會比08/27到09/10這一段更大才是。
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...