2009年10月30日 星期五
突破缺口第一天,竟是量縮高無多
距離收盤沒有多少時間了,眼下看起來已該是不會有多少變化了。大盤今天量縮了,而且相對昨天來說是縮很兇。在發生了往下的突破缺口之後多頭想要挽回頹勢就是需要趕快回補缺口,或是持續放量(可能是低檔換手),然而今天在外有美股大漲的有利條件下,開高程度遠不如鄰居表現,後續走低即使再往上拉都成了高點無多的態勢,而且成交量還快速萎縮。
指標在下週一會呈現三低轉折日,但是從目前的價量表現來看,我實在不敢對這個將要到來的三低轉折抱有多少期望。在看一些擺盪指標也都來到低檔處,也就是說下週一開始的三天,如果沒有能見到往上快速封閉缺口,小心小心再小心!
當價量表現對於多頭越來越不利的時候,技術指標呈現的買進時機往往也是大陷阱的所在,三天不封缺口就會坐實這樣的狀況:應漲時間不漲,擺盪指標呈現低檔鈍化(高檔鈍化叫飆漲),還有呢?大概就是空頭的確認,三部曲已經是老話了。
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...