2010年1月16日 星期六

頻率高的交易,交易成本真的差很大啊!


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
讓當沖的交易程式運作起來,一個半月的時間已經有四十多筆的交易了,今天突然想到想看看交易成本到底有多大的影響,畢竟如果只是聽人家說與自己真的投入進出後的實算,感覺還是不一樣的。






這是目前的交易稅率十萬分之四與樣板手續費每口一百五十元的狀況。此時的交易成本佔了利潤約一半!


如果把手續費"談"到每口六十元呢?這與每口一百五十元差了九十元,一趟進出就兩口,差距一百八十元,省一點,一天的餐費都夠了。交易成本佔利潤降到了四成不到,與樣板手續費差了約六成!


那如果期交稅調回之前的萬分之一,手續費依然在一百五十元呢?越是以前真的稅比較重,手續費還更高(一口兩千元是真的)。



哇咧!交易成本竟然比利潤還高,難怪開交易所會很爽了...

這還只是交易四十多筆的狀況。就當沖而言,我想我這個程式的交易頻率應該不算高,如果交易頻率更高的方式,交易成本的斤斤計較果然是非常非常的重要啊!

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