2010年3月19日 星期五
今天的當沖手癢操作
早上大致確定程式不會有訊號,今天也夠閒,盤勢看著看著覺得有機會可以試試看自己手癢操作,所以下單空7864→7840回補如下圖:
方法是從FreeMan那本書學來的(可能有些吸收消化轉變了),這筆交易的思考過程就是這張圖(點圖看放大圖)。
寫下這一篇不是想說這筆手癢交易成功什麼的 Bula Bula,而是我每當有聽到什麼交易方式或是自己實驗操作總是會想想,能否轉化成程式?
第一階段判斷今天可能會是區間震盪盤,這部份不難,只要先定好時間切割點,時間一到就判斷當天已經發生的高低點是否都在布林通道內?是的話就判斷今監視區間震盪盤,準備高檔區間放空或是低檔區間買進。
第二階段是我覺得最困難的部份,就是平台區域的判斷...
第三階段也不難,運用 Flag 的方式記錄發生了一次收盤在布林通道下緣以下,再來一次低點在布林下緣以下並且紅K棒,就可以定價 ExitShort at XXXX limit 了
如果可以 Coding 起來就可以回測這樣的操作模式有多高的成功機率,報酬如何?
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...