2010年5月12日 星期三
喇叭盤是怎麼殺死當沖的順勢交易?
今天在 Plurk 上瞎聊,原來還有朋友不知道什麼是喇叭盤,以及喇叭盤是怎麼殺人的?所以就寫了這篇來講講。
首先,先讓我們來定義一下什麼叫做喇叭盤。今天(2010/05/12)的盤勢就可以算是喇叭盤。突破高點後會殺破低點,殺破低點後卻還會拉過高點。把當天的走勢圖拉出來看,以高點到高點及低點到低點去畫趨勢線就會看到高點漸高、低點漸低,形成開口越來越大的擴張三角形,這就是我們戲稱的喇叭盤。
因為所謂的順勢交易,幾乎或多或少會有突破近期高點時買進,跌破近期低點時放空的設計,簡單說就是追高殺低啦~在程式語法上大約就會有這樣的語句:
Buy next bar at Highest( Price, N ) stop ;
Sell next bar at Lowest( Price, N ) stop ;
接著我就以當沖者可能算是佔了不少比例的五分線K棒圖為例,寫了這樣的程式。
如果收盤價站上今天目前的最高點,則在下一根時碰到現在這根的高點買進,做空反之。
這樣的方式或是概念也許很可能還被用來突破區間的操作來使用喔,這不是新鮮的想法,也不是說這是不好的作法,只是不管使用什麼樣的方法,我們都得知道這個方法會在哪種狀況下...很不爽!
再來,我們把這個程式套用在今天的5分鐘K棒圖,得到這個訊號...
鄉親啊,吝嗚看到唔!到抓圖目前為止,這個盤勢的振幅其實不算很大...已經虧了150點以上。上個月,好像就有不少的日子是喇叭盤,這種當日的盤勢只要是呈現喇叭形狀的,不免就會出現多空雙巴、三殺、連環殺的,就算已經被電過了,也要知道自己是怎麼被電的~
上面這圖是後來我加入9點前的訊號一律忽略的條件,這是在當沖策略中很常見的方式,今天的收盤後來看這樣的策略,真的會讓人感覺到...好痛!
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...