2010年5月12日 星期三

喇叭盤是怎麼殺死當沖的順勢交易?


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
今天在 Plurk 上瞎聊,原來還有朋友不知道什麼是喇叭盤,以及喇叭盤是怎麼殺人的?所以就寫了這篇來講講。

首先,先讓我們來定義一下什麼叫做喇叭盤。今天(2010/05/12)的盤勢就可以算是喇叭盤。突破高點後會殺破低點,殺破低點後卻還會拉過高點。把當天的走勢圖拉出來看,以高點到高點及低點到低點去畫趨勢線就會看到高點漸高、低點漸低,形成開口越來越大的擴張三角形,這就是我們戲稱的喇叭盤。


因為所謂的順勢交易,幾乎或多或少會有突破近期高點時買進,跌破近期低點時放空的設計,簡單說就是追高殺低啦~在程式語法上大約就會有這樣的語句:
Buy next bar at Highest( Price, N ) stop ;
Sell next bar at Lowest( Price, N ) stop ;

接著我就以當沖者可能算是佔了不少比例的五分線K棒圖為例,寫了這樣的程式。

如果收盤價站上今天目前的最高點,則在下一根時碰到現在這根的高點買進,做空反之。


這樣的方式或是概念也許很可能還被用來突破區間的操作來使用喔,這不是新鮮的想法,也不是說這是不好的作法,只是不管使用什麼樣的方法,我們都得知道這個方法會在哪種狀況下...很不爽!

再來,我們把這個程式套用在今天的5分鐘K棒圖,得到這個訊號...


鄉親啊,吝嗚看到唔!到抓圖目前為止,這個盤勢的振幅其實不算很大...已經虧了150點以上。上個月,好像就有不少的日子是喇叭盤,這種當日的盤勢只要是呈現喇叭形狀的,不免就會出現多空雙巴、三殺、連環殺的,就算已經被電過了,也要知道自己是怎麼被電的~



上面這圖是後來我加入9點前的訊號一律忽略的條件,這是在當沖策略中很常見的方式,今天的收盤後來看這樣的策略,真的會讓人感覺到...好痛!

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