2010年6月5日 星期六

當沖的出場比進場重要得多


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
週四晚上跟幾個算是以交易為業的朋友聚餐,幾個小時中我只記得一句話:「怎麼賺錢啊?」XD

今年以來的台指期走勢實在是搞得大夥兒七葷八素的,不爽的喊出要『STOP』的也不是唯一,所以這幾天我才會寫了這些篇有關當沖的個人淺見,因為...我那小獸已經被認為是怪程式了!連我自己都覺得其實沒什麼道理,運氣好啊~

這一篇我想大致說一下這個被我戲稱為小獸的當沖程式的梗概:「隨便進場,快快出場」

就以當沖模式來設計的交易策略來說,我想我這程式碼不到百行的程式應該可以算得上是很短的東西,多數做當沖的策略都要設計很多種狀況。坦白講,也是一種 Fitting 。我們不必視 Fitting 為洪水猛獸,如果自己仔細想想,其實 Curve Fitting 是無所不在的,就針對一個商品多寫幾種策略都被視為是資料探勘了,還得想辦法排除正值偏頗。有的時候想想,就交易嘛,真是他X的機車,這個不行那個不行,盡量避免了...還是不行啊 XD

我的進場方式決定在 09.15 分,很簡單的漲了就買,跌了就空(死DK那晚扯出我的秘密),漲跌多少其實滿隨便的,只是加上了以成交量做濾網,三不五時就不進場。來自我的經驗,價量不配合的話,當日呈現盤整盤居多,因為進場就要被抽頭,不如當天就放假。

這個程式執行了半年能夠獲利的原因其實是市場的變化使然,而主要的關鍵在我讓它很快的離場,什麼價過高量不過高、價破低回抽幾啪之類的我都會拿來做離場的條件(可以想見參數就不會少),至少有六七種以上的離場方式,以後離場的方式說不定還會繼續增加。因為進場絕大多數只在早盤就決定,所以離場後多數就不管了。

前些日子,我把這樣的離場方式 Copy 到其他我曾經寫過的一些當沖程式中,意外的發現,全部都有加分的效果,至少近一兩年的歷史數據是這樣的,這個部分請參考我對當沖回測的想法

當然我是不可能把這 Code 就分享出來,我還沒這麼大器量 ^^ 。 我只是想分享一個想法:就當沖而言:「進場可以隨便來,出場的方法要很多種。」我想我得為這樣的論調找些理由,是吧。

進場是風險承擔的開始,帶來虧損的可能,獲利必須靠出場去實現。實際有在下單交易的人應該都有這樣的體驗:我們真的很少有機會買進在當日的最高價,賣出在當日的最低價,絕大多數進場之後不管帳面獲利時間長短的話,其實都有帳面獲利的時候。進場後的風險可以藉由自己對停損的設定去控制,但只有出場的設計才能真的實現獲利!別貪心的想常常會有大長黑、大長紅的出現而且還要能吃乾抹淨。攤開日線圖看看,長紅長黑棒真的是相對少數,如果我們能設計出場機制常常能賣出在上影線、回補在下影線(盤中約略),那就很好了!因為即使因為敏感出場而錯過了當日的長紅長黑,每天都有進場的機會啊。

當沖交易與波段操作很大的不同除了人家說的可以避開跳空風險外,積極一點的想法是:每天都有新的進場機會,不像波段操作如果沒有緊抱好的倉位,過了這村就沒了店。因此,當沖就具有了可以把進場機會拿來揮霍的本錢,所以,就算因為太敏感而被洗掉好倉位而賺不到當天的大棒子又怎樣?每天都有機會嘛~

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