2010年6月23日 星期三

賠錢時候看多參數的效果


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
之前寫過一篇我把一個既成的程式,透過去樣不同時間區段各自做最佳化來產生新的程式以合併成為投資組合的文章『交易程式之老幹發新枝 by Walk Forward』

剛好今天我這個被拆解搞成幾個分身的小獸發生了拆解後組合運作到現在的單日較大損失也是MDD的新猷,就拿今天的實況來說說這個透過不同參數話去合併成組合的效果。

這是拆解前的小獸原型今日的表現。









而這是原型加上三個經過拆解的今天各自表現。























從以上兩張圖來看,如果我把要投入的資金部位只用原型來跟隨的話,今天就算沒有虧損到 22,800元,至少也會在 20,000元以上。而經過拆解過後合併的組合去跟隨則是 61,000 / 4 = 15,250 的虧損,光從訊號的損益計算,就有 7,550 的差距,已經看到發生大虧損時的效果。

在交易的經驗上,我覺得在發生虧損的時候少虧一些,遠比賺錢的時候多賺一點更為重要

如果從獲利的角度來看,的確拆解後的組合表現是比單一程式要差的,但是在虧損的時候虧得比較少,我想應該比較能幫我撐得久一些。

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