2010年10月5日 星期二

搞什麼程式交易


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
09/29 那天日盛主辦的座談會,其實我沒有把準備的東西都講完,因為時間算是超出預期,也許是我前面講故事的瞎扯太久吧~

從當天的反應,我想應該也不少人是失望的,因為他們可能以為可以得到個交易策略或是程式之類的東西。

這場講座原本的設定就是給沒有接觸過程式交易的人有些我過去經驗的分享。所以,沒有教學也不會有策略。當天參與的人數遠超過我的預期,日盛告訴我超過百人了。程式交易這樣的題目,曾幾何時不在大盤七零八落的時候也能鼓動這麼多人來?


在日盛有位小姐走到我旁邊來指了指她手上的兩個牌子之下,大致上做了感覺上好像本來就設計成只講到那邊就做結束後,留下半小時左右的時間給現場參與的朋友們提問。當天的問題與上個週日我剛好才上過家教課程第一堂的反應,給我一些感想,這些感想我就轉成今天的這篇:搞什麼程式交易。

電腦其實很笨,因為它很忠實,忠實到只會做人"事先"交代好的事情,如果不是意外狀況的話,電腦不會多做,也不會少做。

程式交易中的所有交易動作都是依據開發程式(策略)的人本身的想法所轉化而成的機械化動作,也就是說,只要不在計畫之內的事情,它不會去做。不符合作多條件,不會買;不符合放空條件,不會空;不符合出場的規則,它也決不會主動出場。我想電腦應該是不會收到天神感召、暗夜託夢指示突然自己做出預定規則以外的動作。這表示如果我們的交易,是必須"有紀律"、"有計劃"、排除情緒干擾的話(排除情緒也排除靈感)而忠實執行每一個該有的動作的話,我想不出有什麼樣的交易方式不應該用程式交易?

目前多數市面可接觸的程式交易平台的確還有許多交易的想法無法實現,除去了偉大到無法在這些平台上實現的交易方式以外,為什麼要反對程式交易?程式交易被幹譙很久了:比不上人腦、時間拉長通通會掛掉、沒看過哪個程式交易致富等等之類的。我想提出一個對立面的想法,程式交易的這些缺點,在真實的人腦交易上就有得到解決嗎?單憑我個人的有限的生命經驗中,好像懂得在『這段行情用A方式,在那段行情用B方式』的高明投資人,似乎交易壽命較高比率是比笨笨的寫程式幹傻事的人更短?請不要打我,因為我真的是見識淺薄,認識的人不夠多...

如果,您的交易方法是必須有紀律的話,而且也是事先做好計畫的話(臨機決斷沒有規則嗎),為什麼不程式交易?

PS.真的有軟體可以透過已經發佈的總經、個經的數據做出決策,當然,我們還是要給他運用那些數據的規則。

以下是 09/29 那天講座的活動剪影,分享。

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