2010年10月25日 星期一
行情最大,預期放下
一路拉到最高作收,幾乎就要創下新高的大紅棒陣列在前,不管前面走勢如何符合預期,當走勢對自己不利的發展正在進行的時候,其實沒有太多的選擇,而我通常也只有一種方式而已,就是把這些賠錢貨給砍了。我還做不到當走勢的發展跟自己的預期不合且部位發生虧損的時候,馬上直接翻單操作,我的人腦不行,但是程式可以很OK的執行,它沒什麼罣礙的把上週五留下的空單扔掉,並且翻手作多。
今天要價有價,要量有量,只是近高點,高點會直接突破絕塵去?還是關前震盪?又或是再騙人一次,反正也騙很多了?至少看到這樣的發展要說這盤還是空頭實在說不過去,所以...我等,我看。
結論: 不論之前的行情如何的 Match 自己的預期,千萬不要在此時自我膨脹到以為盤勢是錯的,我吃過太多這種苦頭了,當部位已經建立,帳面損益告訴我我是錯的時候,沒什麼好說的,快跑!至於後續盤勢呢?既然思考脈絡已經被打亂,那就多等個幾天再說,錢放在帳戶裡是不收帳戶管理費的,雖然也不會生利息。
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...