2010年10月20日 星期三
給自己的愚蠢留記錄
又不是第一次交易的菜鳥。
今天當沖的兩個程式,一個(上)發出的訊號順利成交,另一個(下)發出的訊號,在今天第一個訊號:買進的動作沒有順利成交,而後我竟然大意而愚蠢的看著它隨後續的行情任期發展,搞成第二個:多單平倉動作與第三個:賣出、第四個:空單平倉有成交,造成因為沒有第一個訊號的買進部位而形成第二個多單平倉的動作形同建立空單,直到最後因為有勾選當沖保證金減半而讓期貨商自動砍單。
這不是整天完全沒有看盤而不知道的錯誤,盤中就已經發現,我竟然任其發展而無所反應!蠢斃了!!
知道沒有建立初始應該有的多單,也知道因為多單平倉訊號而產生的空單,就這樣內心毫無戒備而在貪念驅動下不做手動出場,它X的...
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...