![](https://1.bp.blogspot.com/-0pxUowPtE2k/XCRiWQFGT6I/AAAAAAAAqz0/VVc2D43EbnwnHO8qvqACpBRmQ5CX5KgEgCLcBGAs/s1600/Image%2B52.jpg)
今天寫一個簡單範例提供大家參考:當 18日均價 與 18日均量 都是今天比昨天大的時候就買進,如果不具備這條件就多單出場(聽說這就是進入盤整);當 18日均價 與 18日均量 都是今天比昨天小的時候就棒康,如果不具備這條件就空單出場(聽說這也是進入盤整)。
我把這個 18 日均,設定成參數,方便自己可以看看那用 19日如何?25日如何?8日又如何?其實就是所謂的參數最佳化啦~程式碼如下圖:
![](http://img96.imageshack.us/img96/7669/76696683.jpg)
會三不五時寫這些很簡單但其實沒有什麼學習功能的 HTS 程式碼範例,其實只是想要告訴大家:如果你自己有把策略程式化的能力,隨時聽到、想到任何的策略都可以自己寫成程式,放到歷史裡去檢驗看看這些策略是不是"可能"有用?至少...損益合計總不能是藍色的吧。
套在加權指數(大盤),一趟進出扣 5點。
![](http://img11.imageshack.us/img11/5701/11467679.jpg)
套在台指期貨,一趟進出扣 5點。
![](http://img11.imageshack.us/img11/9313/78466295.jpg)