2011年1月24日 星期一

K線圖下畫策略權益曲線


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
過去我觀察自己設計的策略在之前盤勢會有怎樣的表現時,在 HTS 上通常是看著帳戶權益曲線圖(Equity Line Curve),看看 MaxDD 發生在哪裡,移動滑鼠去看看日期在哪個區段,甚至就對著那個點去 Double Click ,讓 K 線圖自動拉到我們要的那個點,盡量的去思考,當時的盤勢是怎樣的狀況,為什麼這個策略在那個時候賠大錢/連續賠錢/賺大錢?最重要的是讓自己對於在未來如果發生這類似的盤勢而虧損時容易接受。當策略表現不好,不見得是策略很爛,當策略表現很好,我多數歸諸運氣。

比如去年的行情,以日線圖來看,可算是個明顯的多頭走勢,但是在分線運作而設計成盡量會追隨價格移動的順勢系統,為什麼表現不好?這時候我不大能對自己說,啊就盤整啊...,畢竟通常我們說的超級盤整是 2004.05 那幾年的日子。就日線來看,去年好像不大能算是盤整?

我想著,如果帳戶權益曲線圖(Equity Line Curve)可以直接放在 K 線圖下方像一個指標圖一樣,不就很方便了嗎?於是想到可以利用 Print 的功能,把每根 K 棒的開高低收與策略的帳戶權益數值顯示出來然後存成 txtx 檔,那麼就可以餵給 Excel 吃,在 Excel 裡去畫 K 棒與權益曲線圖吧!是的,我就做了!但...真的很醜。

後來...

原來,未平倉權益(I_OpenEquity)與平倉權益(I_ClosedEquity)是可以用在"指標"的!直接做成指標好了啦!


ㄟ、嗯...這個,不會只有我現在才知道吧?我猜,應該所有函數數值,都能拿來畫成指標,比如 進場價、出場價 and so on。

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