2011年2月1日 星期二

教學的初衷


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
程式交易能讓我們從歷史資料中真實的去審視與面對某些交易方式到底有沒有獲利的可能性?更重要的是建立毫不模糊的邏輯思考模式,不再為市場上紛沓不止的訊息所困擾。不管自己心中的超強交易策略是向某名師求教而來或是天外飛來一筆的靈感,甚或是多年交易經驗所悟,我們都不再需要拿著白花花的鈔票去驗證交易策略是否真的可行?

交易所要面對的問題一直都沒多大的差別,對於已經有自己主觀判斷交易經驗的人應該更能體會。交易永遠就是交易,不會因為使用的工具而有多大的差別。但是程式交易的整體概念與運作過程卻會逼使想從事交易的人在實際投入金錢去下單之前就先做過評估的這個動作,更會逼人除了進場之前,必須先想好出場動作在何時執行?這是一個非常重要而基本的觀念,但絕大多數人只是一直尋找進場的妙法,卻很少去去想出場是否比進場更重要!

透過我個人多年的實際交易經驗,能為剛剛想踏入這個領域的朋友指出眾多陷阱的所在,建立應有的正確觀念與期待而避免一開始就走入誤區,往後竟成積重難返而徒增感嘆。現實與理想間的落差不需要用成捆成堆的鈔票去體驗,真的!不經評估就直接在市場上築夢的代價非常非常的高昂。

國外的市場以程式所推動的交易已經佔交易總額近三成以上,相信這在國內也會是個逐漸提高的趨勢,不管你是否要用程式作為交易的工具,當越來越多的人從訊號判讀到實際執行下單在一秒內完成的時候,面對這樣交易速度越來越多的人,你是否需要真的去了解這些人到底在做什麼,而不是僅僅以流言巷議去認定程式交易的價值與缺點?

如果透過個人的主觀判斷去交易是容易的話,為什麼在期貨市場上從新加入算起能存活超過半年的竟然不到50%,而能超過一年的更在20%以下?但是奉程式交易為圭臬的人的交易生命卻相對大幅的長久!只是因為別人大賺特賺的故事就引為自己的夢想,有為者亦若是?不,千萬不要這麼天真!

踏入了程式交易的世界是否就是一帆風順的開始?很抱歉,我的答案是:「事情當然沒有這麼單純」。一如前述,『交易永遠就是交易,不會因為使用的工具而有多大的差別。』當你學會了自己把腦袋中的策略想法編寫成程式碼以毫不模糊的明確訊號表現在圖表之上,也懂得如何維護你自己的自動交易機制了,其實真正的考驗才從這裡剛剛開始而已。

所有交易上所面臨的共同困難反而是在你真的能"自動"交易才開始的。因為所有的貪念與恐懼都會在盤中每一個報價的即時跳動中不斷的騷擾你甚至是攻擊。收盤之後甚或是盤中就開始對自己嘔心瀝血研發的策略產生懷疑與動搖,總想讓策略變得更好、更棒、更會賺、更不會虧損,企求在不斷累積增加的程式碼中創造私密的聖杯終至...崩潰!套句行話:「Fitting 不是病,fe 起來要人命!」

我不會保證你學會了程式交易就此快樂賺大錢,但我可以讓你多了解交易的諸多真實面相與實戰經驗───在還沒有虧光交易資本,甚至負債累累之前。

就算在學會了這一套面對交易時必備的精確邏輯觀之後,總是無法找到讓自己滿意的交易策略,終而放棄了交易這條路,我也會恭喜你,因為你至少打敗了80%以上的人,而且沒有賠上一大筆錢。

計量交易有其統計的科學之處,但也有其歷史不可能重複操作的不科學之處,人的價值與破壞的所在空間就在這科學與不科學之間。我想把實際以程式為交易工具的這些年過程中,從當初幾乎毫無學習資源,逐步摸索至今的實戰經驗而累積成的"作業流程",透過分階段的方式提供一個比較有系統的學習資源給眾多的散戶。有人帶,真的會省下很多學習的時間還有...金錢。

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