2011年2月8日 星期二

對當天交易次數的控制


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這次對當天交易次數的控制不是新的題目,在過去發表的「限定當天交易次數的STS寫法」已經做過介紹,只是最近因為回答網友的發問,想到我以前應該有分享過,然後回頭自己看了發現:多數人應該看不懂吧 =_=

於是我乾脆再寫一次也許大家有可能會看懂的。以下的作法是把作多與做空的"已發生"交易次數分開記錄,在每天的最後一根K棒把用來記錄當天多/空交易次數的變數歸零,過去通常我們是選在當天開盤的那一根K棒歸零,我改選在每天的最後一根是因為,這樣做的話可以不僅限於當沖,也許你用在波段留倉行的策略,只是不想要一天反覆多/空太多次。

Var:K(1),已作多次(0),已做空次(0)
 
//記錄當天已經作多/做空的次數
if BarsSinceEntry(0)=0 then
  已作多次= iff(MarketPosition>0, 已作多次+1, 已作多次)
  已做空次= iff(MarketPosition<0, 已做空次+1, 已做空次)
end if
if K=300/BarInterval then
  已作多次=0
  已做空次=0
end if
 
//進場
if 買進條件 and 已作多次<=0 then
  Buy  next bar XXXX stop/limit/Market
end if
if 放空條件 and 已做空次<=0 then
  Sell next bar XXXX stop/limit/Market
end if

這樣的作法把當天作多與做空的交易次數分開記錄,所以你也可以弄個參數去對當天的交易次數搞最佳化 XD

剛剛我試著把Code直接打上來,一放到預覽就變成亂七八糟的東西了,如果有人知道怎樣的HTML語法可以把這樣的程式碼範例直接顯示在Blog上,而不需要弄成圖片再讓大家辛苦的去打字(搞不好還打錯)的方法,還請不吝留言賜教。

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