2011年4月3日 星期日

記錄指標轉折時價格


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
交易的朋友中有相當大的比例是採用所謂的技術指標來做為交易的判斷條件。利用擺盪指標本身折返時的價格(不是指標數值)的再被突破作為即時進場算是常見的手法。

今天我們採用RSI指標來給這樣的手法作為範例。在這個範例我僅用RSI的往下轉記錄K棒的高點,不管RSI指標轉折發生時的位置,比如:RSI的轉折點在70以上。效果如下圖:

程式碼如下,HTS版本:
Vars:L1(9),BuyPrice(99999);
  
  Condition1=RSI(C,L1) < RSI(C,L1)[1] and RSI(C,L1)[1] > RSI(C,L1)[2]
  
  if Condition1 then
    BuyPrice= High[1]
  end if

  if MarketPosition<=0 then
    Buy next bar BuyPrice stop
  end if

MultiCharts版本:
Vars:L1(9),BuyPrice(99999);

  Condition1=RSI(C,L1) < RSI(C,L1)[1] and RSI(C,L1)[1] > RSI(C,L1)[2]

  if Condition1 then
    BuyPrice= High[1];

  if MarketPosition<=0 then
    Buy next bar BuyPrice stop;
以這個相通的手法也可以用來記錄所謂的波峰/波谷發生時的高低點價格,只是通常最難的是如何明確定義波峰/波谷,是由三根K棒的高點有轉彎就算波峰?還是五根高點連線看來像是/\字當做波峰?又或是以均線的轉彎來判斷?在程式碼上的運用手法都是同一個模式,更改的只是 Condition1 那個地方來作為描述所謂的"轉折"或是波峰/波谷。

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