日期確定下來了，定在 2011年 05月 28日，也就是五月的最後一個週六上午。對陸續頻頻詢問確定日期的朋友說聲抱歉，我拖了這麼久才確定這個日子。以後所有我自己設計課程的資料與資訊都會放在這個網站，歡迎大家把它加入你的追蹤/訂閱：程式交易小學堂，更希望您幫忙轉貼這個課程網站上的任何訊息，謝謝。
中階課程的主要內容在回測報表的使用，與最重要的最佳化。在我所認識的程式交易朋友中沉迷在最佳化的人真的滿多，但往往為了建構美麗的回測藝術品赴出了慘痛的代價，甚至依舊不能清醒。請參考：中階課程內容連結
熱門文章
-
說起資金管理，大約都會耳聞過 Kelly formula，也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法，我就不多贅述，請自行參考： 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha... -
在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是... -
承繼自上篇「 函數：十進位轉二進位 」。 說實在的，這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法，基本上這麼做跟把圖表攤出來，搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去，我們會在策略的測試中使用"參數"... -
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開，為什麼我以前下大台，到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊！不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值，何樂而不為！ 首先，你應該會覺得小台的手續費比大台貴，怎麼可能不下大台改去下小台？簡...