2011年8月13日 星期六

高檔爆量易反轉,低檔爆量可會衝?


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
過去,台股經過一波一波慢慢的走高之後,我都會期待著爆大量的來臨,而爆大量的定義我喜歡抓在日成交量超過兩千億就算。最近這一波往下殺的速度可算是讓人瞠目結舌了,尤其是在發生了約四百點的跌點之後,竟然是隔天再來一個大大大跳空往下開低,據傳聞,這兩天可謂是融資用戶與一路在期權不相信都不反彈而攤平的人的斷頭日。

在這個算是大灰熊等級的熊市走勢,我其實沒有在主觀交易上撈到多少好處,雖然在美債要通過提高上限的前兩天我提出就算美債通過也不會是利多,而我也如實買進賣權,光是賭它一個...不會漲,因此隔天的跳空開低我撿了些零錢就走人了,相對後面的走勢來說,真的是零錢 =_=,畢竟我沒有預期大空頭真的就來,或是那些利空陸續出現,常到甜頭自然收割。如果不是程式僅僅追隨價格移動的自動操作,恐怕我就要與這段兩週刷掉一千五百點的行情失之交臂。

因為從去年開始的這一大段多頭走勢,雖然是拖泥帶水的慢慢推進,也幾度似乎要開始出現量滾量的現象,可是卻也一直都沒有爆大量,因此在我的心裡,往下殺多半也只是視為多頭的修正而已,不是空頭的來臨。

最近幾天的盤勢卻出現一個很妙的現象,竟然在往下殺的過程中,08/09 這一天方出了超過兩千億的成交量,換言之爆大量了。過去的經驗中要產生一日反轉往上衝的走勢也少見這樣在相對低處搞出兩千億的成交量的,即便市場傳言市政府基金進場護盤了。
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結論:無論如何從價格的K棒分布現在就是形成了一個很大的頭在上方,什麼頸線都是破光光了,價格上的空頭走勢是再明顯不過了,只是 08/09 這天的爆大量是否有可能是單日就大換手成功,變成往上再漲的起點?判斷方式:只要下週二之前,價格有來探測 08/09 這天的收盤價以下,我直接當它是假的,空頭走勢的打底幾乎都建立在長時間的量縮,以單日爆量成反轉往上的機率太小。下週一指標進入三高轉折日,當日收黑K就可以當做順勢往下操作的進場訊號。

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