2012年1月1日 星期日

程式交易高階班_01/08


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
高階課程要探討的題目只有兩大項,策略上線前的準備、部位大小的設定。時間大約兩個半小時。

交易策略上線前的準備:資金與下架的判斷
在盡量確保自己的交易策略對歷史走勢沒有太多的 Over fitting 之後,費盡心思、苦心編寫的交易程式總是要讓它上線真的下海去廝殺的,要不然就算日後程式的績效曲線屢屢創新高也是沒路用。
經歷過一段時間真的有拿程式去跑交易的人都知道,在等待績效曲線創新高之前有多少的虧損要去承受,如果我們對交易策略的資金準備不足,恐怕還沒等到績效創新高,已經發生自動下單機幫我們把單子丟出去時卻得到"保證金不足,拒絕委託"的回應了,就算未來能再創新高也只能徒呼負負。因此對於每一個交易策略的資金準備該如何預估,而面對上線之後真實發生的 DrawDown 又該如何應對?是繼續撐下去,撐到錢賠完了做不下去,還是什麼狀況就該把策略下架,開除這個可能生病的員工?

交易策略回春術:動態設定進場部位的大小
通常大家為了寫出回測績效讓自己滿意的程式,往往不自覺的讓交易策略的架構越來越複雜,動則看到十年回測單口交易就是上千萬的歷史績效,而必須承受的風險 MaxDrawDown 卻僅僅只有 10來萬甚至不到!如果未來這樣的績效得以打個對折實現的話,我真的很想說:天底下去辛苦工作上班的人都是白痴嗎?
但是通常簡單的策略架構卻不大能滿足心辛苦創造的你我。這個"動態設定進場部位的大小"也許不是我的發明,但在我想出來並且真實以自己的資金下去做實驗得到證實的時候,我還沒有看到國內出版的文獻有介紹這個方式,所以我姑且當做是我個人的發明吧。在這題目裡,我將詳細介紹整個觀念的由來與細節,還有要把這個方式套用到自己策略時必須注意的關鍵點在哪裡,而目的就是在不更動原始策略的交易訊號下,透過進場部位大小的控制,達到 淨利/MaxDrawDown 的提高,換言之,不是承受相同的風險去提高獲利,就是得到相同的獲利但降低所承受的風險,更甚者...拉高獲利並且降低風險。
如果能以簡單架構的策略得到較佳的風險化報酬,是不是就更有可能避免過度最佳化的魔障,從而得到有效且堪用的交易策略!

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