2011年12月12日 星期一

十月反向跳空多,部位設定或可解


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
交易的過程難免有痛苦難受的時候,不會每一段的行情都是輕鬆應付、游刃有餘的。在度過那段悲情的日子後,在交易績效能再創新高的時候,不能只是沾沾自喜,還是要回頭看看那段幾乎天天喊「幹」的日子。在交易欠佳甚至是令人沮喪的日子,自己的表現(不管是人工和程式)是否有改善的空間,可納入交易系統的改善目標。

交易期貨的投機客(如我),今年八月那樣一個方向大幅度奔跑的行情,無疑是幾乎天天處在快樂、興奮的狀態(不是因為空頭走勢,我無意在股票持有作多的朋友傷口上灑鹽),但是在八月之後的九月就開始高低約一千點的大箱型震盪,以方向而言約略還是往下的,在九月將結的時候已經初步聽到一些交易的朋友發出哀號:吐出八月獲利的大半。到了十月,依然是大約千點的大箱型震盪,只不過卻是由低往高處走了。

這張圖是期貨連續圖在十月份的日線圖,我在圖上標示了一些方框,藍色的方框表示是當天或許走低隔天卻跳空開高、或許當天走高隔天卻跳空開低,且跳空幅度相當大的...反向跳空。而有一個黃色的方框,也是大跳空,但是算不算是反向跳空則不一定,以多日走勢來看,那天會是多數均線以下,但是當天尾盤拉高以相對高作收。
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從過去到現在一直如此,這類反向跳空一直是所有波段式交易者(留倉過夜)的痛,只是風險之所在、利潤之所在。追蹤趨勢發展方向亦步亦趨跟隨的交易策略我想不管過去有效,到未來還是會有效,因為人類永遠不會是理性的,脫序的時候就是波段超額利潤的時機。

結論:在十月那段反向跳空缺口如此之多、之大,不知道你是怎麼應付過去的?對我來說,我反覆的回頭觀察那個讓人難受的光輝十月,在每個當下,我想我還是會一樣的留下那些決策,也就是說,那些賠錢的交易,我還是會再做一次。不過,到了這兩天我的交易系統已經如下圖。這不是說我的交易系統聰明厲害,厲害的話就不會在十月有上千點的虧損了。也許未來的跳空會越來越多也不一定?除去運氣的站對邊、站錯邊之外,我想部位大小設定會是這個解方了。
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