2012年3月11日 星期日

以開盤價為進場與否的日線範例


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這個範例是在 MultiCharts 上運作的,HTS 上要做這樣的東西,難度還不哩啊高的 =_=

交易規則:
明天開盤價開在今天的K棒實體之上的話
,突破今天的高點時進場作多。

明天開盤價開在今天的K棒實體之下的話
,突破今天的低點時進場放空。

停損設5000元。
每天都清倉出場不留倉。


程式碼如下:
if Open tomorrow > maxlist(C,O) and Marketposition<=0 then
  Buy next bar HighD(0) stop;
  
if Open tomorrow < minlist(C,O) and Marketposition>=0 then
  Sellshort next bar LowD(0) stop;
  
setstoploss(5000);
setexitonclose;

進場價標示在K棒左側的箭頭,出場價則標示在K棒的右側空心三角形。
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使用到set開頭的指令務必要打開細部回測做測試,否則 MultiCharts 會按照預設的開高低收發生順序去做測試。通常來說,日線的交易,細部回測開到分線等級就夠了,但是如果在分線做交易的話,建議還是要開到 Tick 去做細部回測,只是以 Tick 去做細部回測的話,你的電腦硬體效能就得要很夠力才行了,不然...你會想哭的 XD。
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而關於在 MultiCharts 上的 開、高、低、收 的發生順序假設可以參考:http://goo.gl/0Makm

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