2012年3月31日 星期六

回測績效要多好?


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這些年看過不少網友追求交易策略歷史表現上的"完美"。今天,我拿一個交易策略(剛上線不久)的回測報告剪影來談談我對回測報告的績效到底要多"好"?

經過幾輪以 2005~2008 年為開發資料區測試與修改後的,我感覺不再需要去對這個策略原形做更多的修飾了,這策略使用了一個參數,參數對績效的表現有呈現高原現象。其實是如果我只想堅守很簡單的進場策略的話(不斷翻單,只有一組訊號),又不設一大堆濾網,我真的在這個 Case 搞不出更好的績效了:


這個時候就是我該往歷史上的"未來"去看看,到底假設這個策略在 2008 年就寫成的話,其後 2009 年開始至今,有沒有能夠帶來獲利?


看來運氣不錯,從 2009 之後至少是有獲利的,雖然在 Equity curve 上看到的在 2011年09月以後績效正在 Draw down,不過這一點並不影響我對它的評估(實際上我決定快點上線,還是因為 draw down)。從上面兩張的回測報表數據來看,我相信多數已經在程式交易的朋友應該是會覺得這個策略的表現真的...不及格,獲利太差!

然而有兩個因素會讓我願意投入資金在這個策略上,其一是這個策略套用到不同分線的時候,竟然產生這樣的效果:
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再把策略的回測區間拉長到從 2001 到 昨天來看,這時候我想看的是,這個策略已經在過去的看到策略有效性在"未來"有延續性,那麼在過去的過去是否也能有獲利的能力呢?
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坦白講,如果我們在研發策略的時候直接就把所有的歷史資料拿來做研究、測試、最佳化,得到一個在各個資料區段都有獲利能力的 Equity curve 是再正常不過的了。差異就在這個測試、修改、最佳化的過程到底是怎麼做,而這是無法在你做好策略的調整後請人幫你評估一下自己的的策略到底是否可用?存乎於自心。因此,也請別再拿回測報告甚至是程式碼請我幫您評估了。不過,這段算是我離題了 XD

結論:看看一下這張大家都喜歡十年回測怎樣又怎樣的報表,很差!是吧^^ 可是我讓它上線了,希望一年兩年以後,我能看到它給我帶來獲利,至於你要追求多漂亮的回測績效?那是你的選擇了。
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