永政的投機生活: 3-6乖離操作訊號程式碼

2012年4月29日星期日

3-6乖離操作訊號程式碼

昨天（04/28）的講座中，應來賓的要求，把我過去已經在 Blog 上分享過「3-6乖離」臨界值操作方法的程式碼，之前只有 HTS 上的版本，改成 MultiCharts 的 Power language 版本（其實差異甚小啊）＞”＜

規則很簡單，就是先計算用來預測 3-6 乖離轉向的臨界值，然後當收盤價站在未來三天的臨界值之上（三低轉折）就買進，反之則收盤價站在未來三天的臨界值之下（三高轉折）就放空，沒有額外的出場動作。

//MultiCharts版：
Var:AA(0),BB(0),CC(0);


AA = (C[2]*2-C[5]);
BB = (C[1]*2-C[4]);
CC = (C[0]*2-C[3]);

if C > maxlist(AA,BB,CC) then
  Buy next bar market;
  
if C < minlist(AA,BB,CC) then
  Sellshort next bar market;

//HTS版：

Var:AA(0),BB(0),CC(0);


AA = (C[2]*2-C[5]);
BB = (C[1]*2-C[4]);
CC = (C[0]*2-C[3]);

if C > maxlist(AA,BB,CC) then
  Buy next bar market;
end if
  
if C < minlist(AA,BB,CC) then
  Sell next bar market;
end if

以下是這樣去交易的回測報告：