2012年4月29日 星期日

3-6乖離操作訊號程式碼


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
昨天(04/28)的講座中,應來賓的要求,把我過去已經在 Blog 上分享過「3-6乖離」臨界值操作方法的程式碼,之前只有 HTS 上的版本,改成 MultiCharts 的 Power language 版本(其實差異甚小啊 )>”<

規則很簡單,就是先計算用來預測 3-6 乖離轉向的臨界值,然後當收盤價站在未來三天的臨界值之上(三低轉折)就買進,反之則收盤價站在未來三天的臨界值之下(三高轉折)就放空,沒有額外的出場動作。


//MultiCharts版:
Var:AA(0),BB(0),CC(0);

AA = (C[2]*2-C[5]);
BB = (C[1]*2-C[4]);
CC = (C[0]*2-C[3]);

if C > maxlist(AA,BB,CC) then
  Buy next bar market;
  
if C < minlist(AA,BB,CC) then
  Sellshort next bar market;



//HTS版:
Var:AA(0),BB(0),CC(0);

AA = (C[2]*2-C[5]);
BB = (C[1]*2-C[4]);
CC = (C[0]*2-C[3]);

if C > maxlist(AA,BB,CC) then
  Buy next bar market;
end if
  
if C < minlist(AA,BB,CC) then
  Sell next bar market;
end if


以下是這樣去交易的回測報告:
1

2 


ㄟ...最近一段日子,看來凹單凹很大啊 XD Untitled

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