2012年5月3日 星期四

初步觀察資金管理效果


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
實驗過程才四個月,似乎略見成效了? 

第一張圖。上方是原始策略訊號,我有做好對應的起始資金設定,可以看到 DrawDown 的"百分比"上,下方(加入資金管理)的 DrawDown百分比有比較小。


第二張圖。這部份比較不屬於量化方面的觀察,而更像是心理層面的效果。一樣上方是原策略訊號,下方是含資金管理的。從左方開始依我做上得標記做對照。

桃色:幾次虧損後,原策略訊號已經破前次績效低點,含資金管理的延後一下才破績效低點。

藍色:多次虧損後,原策略訊號距離績效低點只算折返一半,含資金管理的已經接近績效低點了。這表示資金管理也無法做到完全降低損失抵抗。 

紫色:幾次虧損後,這一次反而與藍色的標記不同了,含資金管理的折返程度較少。 

綠色:在原策略訊號接連獲利發生的時候,含資金管理的績效表現更早突破前績效高點,而後續接連獲利時可以看到含資金管理的獲利放大程度更大。

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