2012年12月11日 星期二

每日開盤突破當沖


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
範例原理:利用每天開盤之後的幾根K棒內所形成的當日最高最低點為突破價,之後只要網上突破高點就買進,往下突破低點就放空,持倉到當日收盤,當沖。

這個策略範例已經在網路上流傳滿久的,聽說以前的績效還很嚇嚇叫,但是套用到台指來的話,近幾年表現滿不給力的。

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//參數 Length 是選定從當天的第幾根開始交易與高低點記錄。
input: Length(10),endTime(1330);
var: K(1),toBuy(99999),toShort(0);

K= iff( D>D[1], 1, K+1 );

if sessionlastbar then begin
  tobuy=99999;
  toshort= 0;
end;
if K=Length then begin
  toBuy=Highest(High,K);
  toShort=Lowest(Low,K);
end;
if K>=Length and T<=endTime then begin
  if marketposition<=0 then
    buy next bar toBuy stop;

  if marketposition>=0 then
    sellshort next bar toShort stop;
end;

setexitonclose;
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或許你可以利用 停損、停利或是限制當日交易次數之類或其他方式去改善它。

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