故事前篇：http://www.yctseng.net/2012/03/tick-base-bar.html每天我去抓期交所提供的 RPT 檔所得的 Tick 數量遠大於盤中接收報價索取的，因為數量差異常常可達 20% 甚至以上，本來我認為是連花錢採購的服務，品質都這麼 XXX，實在令人氣餒。
後來經過友人的解釋，原來這本來就是期交所自己造成的！
舉個例子。盤中時，有一筆市價賣出單100口送入期交所，當時委買最佳1檔有132口掛著，而這132口買單，由 50口、10口、20口、5口、15口、32口 組成，所以這筆100口的賣單進來，就可以用同樣的價格全部成交前面的 50口、10口、20口、5口、15口，這個狀況算是幾個 Tick 呢？據說，因為這個 case 裡成交的價格全部都一樣，所以盤中會送出 1個 tick 成交量就是 100口。盤中時看到的成交明細會以 1筆、100口 揭露。如果成交的價位有不同當然不算是同一個 tick。
但是，上述的這一筆 100口市價賣單，實際上是由 5筆交易去完成的，於是盤後揭露的 RPT 檔，會採用詳細的方式揭露：同價位的 5筆成交，分別為成交量各為 50口、10口、20口、5口、15口 的 5個 tick 。
當實際盤中與盤後的揭露 tick 方式有這樣的差異時，如果你要交易的是很很很短線的 Tick base bar，可知道造成多大的差異？ Think about it ！
