2014年2月11日 星期二

轉換期貨訊號下單到Option


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
對於做投資組合且留倉的人來說,有的時候看到自己的組合留倉數量達到高水位,甚至是既定槓桿設定下的滿倉,常常會有隔夜跳空風險的擔憂,而手動去做避險的人來說,常常難免有丟三落四,下錯履約價或是下錯口數,甚至根本忘記的狀況。畢竟,自動化交易久了,人變呆也不算什麼新鮮事啦^^

我試著讓期貨策略的訊號能以固定規則的轉換到期貨選擇權的模組工具,這是初步的測試。故意讓下單委託成錯誤的月份(我不想實際花錢啊 XD),模擬測試看期貨訊號發生在履約價移動後的翻單,會是怎樣的狀況?

這個測試是以訊號當時的位置做賣出價外1檔的選擇權。訊號放空就賣出價外1檔的 Call、訊號作多則賣出價外1檔的 Put。




執行內容的詳細說明。
第1個訊號:8083,空手→放空。 動作:新倉賣出 8100 Call。 
第2個訊號:8098,放空→翻多。 動作:平倉買進 8100 Call + 新倉賣出 8000 Put。 
第3個訊號:8410,多單→翻空。 動作:平倉買進 8000 Put + 新倉賣出 8500 Call。

這個工具,不需要去更動你的 策略"訊號"程式碼。換言之,模組化


下一篇會是,做價差單的模擬測試。當訊號是空單的時候 Buy價外1檔Put及Sell價外2檔Put,當訊為作多的時候,Buy價外1檔Call 且 Sell價外2檔Call。

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