永政的投機生活: 進場開關控制的簡單範例

2014年3月25日星期二

進場開關控制的簡單範例

在這些年的教學經驗中，讓剛要入門的同學了解 Power / Eazy language 這類的程式語法結構，其實只要從交易策略的角度出發，幾個範例的講解後，要了解 coding 的過程模式並不困難。但是，在學會了固定 pattern 現象發生後馬上接著進場的簡單策略類型後，隨著交易想法的多元化，通常同學就滿容易在接下來的策略 coding 過程，卡住了。

於是，我建立了讓同學參與了課程後，還能持續討論與交流的社團：程交小學堂課後社團（秘密社團）。除了讓各期同學提出的策略想法可以共享外，我也會在上面回答同學的提問。

這一篇，我提一個還算是簡單的範例，來解釋如何利用變數來做為進場的"開關"，去達成交易策略的部位出場後，有的時候即使仍在突破價外（這會出場馬上再進場），而不要馬上再進場的控制。透過"開關"設計，就可以讓交易策略的設計上更多元變化。

策略描述：以每週週一日Ｋ的高低點，作為關鍵價突破追進的策略。但是停損/停利出場後，必須等到價格再回到突破價以內之後，才做突破再度進場。

通常，如果你只是很簡單的訂出兩個關鍵價，去做突破追進的話，直觀描述出來就會如下這樣。（停損50點、停利100點）

var:BB(99999),SS(0);
var:MP(0),lastWay(0);
var:toDO(true);


if dayofweek(D)=1 and sessionlastbar then begin
  BB= highD(0);
  SS= lowD(0);
end;


MP= marketposition;


if MP<=0 then
  buy next bar BB stop;

if MP>=0 then
  sellshort next bar SS stop;


if MP<>0 then begin
  setstoploss(50*bigpointvalue);
  setprofittarget(100*bigpointvalue);
end;

你就會看到圖表上面出現這樣的訊號，獲利出場後下一根馬上再進場，弄得好像出場的動作是做好玩的？這通常就不是做”突破”的人想要的狀況。

所以，我們就得對要不要進場的判斷，在除了是否突破關鍵價外，加上一個”開關”來做控制：讓出場之後把進場開關關掉，必須等待價格回到突破價以內，才把進場的開關再度打開。下面程式碼中的 toDO 就是進場開關。

var:BB(99999),SS(0);
var:MP(0),lastWay(0);
var:toDO(true);


if dayofweek(D)=1 and sessionlastbar then begin
  BB= highD(0);
  SS= lowD(0);
end;


MP= marketposition;


if MP[1]<>0 and MP=0 then begin
  toDo= false;
  if MP[1]>0 then lastWay=1;
  if MP[1]<0 then lastWay=-1;
end;

if C<BB and lastWay>0 then
  toDO= true;
if C>SS and lastWay<0 then
  toDO= true;


if MP<=0 and toDO=true then
  buy next bar BB stop;

if MP>=0 and toDO=true then
  sellshort next bar SS stop;


if MP<>0 then begin
  setstoploss(50*bigpointvalue);
  setprofittarget(100*bigpointvalue);
end;

我想，上圖跟下圖做個比較，你就可以體會這有什麼差異了。