2014年5月29日 星期四

交易管理系統的重要性:風險降低


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
日前,我已經嘗試用幾個月自己的帳戶實際成交的狀況(實驗組),去對照 MultiCharts投資組合的回測(對照組),來比較出 投資組合經理-myCTA訊號 對我自身的幫助,有的時候它當我多賺了一些,有時候則幫我少賠了一些,雖然如果我們去實究每一天的狀況的話,它不會是這麼美好的,效果總是需要一段時間累積起來才逐漸看到的。

剛好這個月(2014/05)我的台指策略組合歷經了像是地獄與天堂的對比,績效曲線畫出一道深V圖型,相當刺激!我就來回頭檢視看看,到底 05/22 之前的這一段 DrawDown 的過程,myCTA訊號 是否給我提供什麼幫助?


首先,我們先看看 MultiCharts 這邊 Portfolio Backtest 的績效曲線報表,抓出 5月這段 DrawDown 低點的損失金額有多少?可以看到以未平倉權益計算的話是 47萬,以平倉權益計算的話是 35萬。因為 myCTA 訊號是有加入資金管理的去盡量維持槓桿的一致性,所以這裡不應該直接用金額去做計算比較,而應該用 % 來比較,所以我們得把我設定的槓桿提出來看,我使用的槓桿設定是以 250萬做一套組合,因此,到 05/22 這天的 DrawDown 低點的 DD %分別是:18%14%


那麼,我自己在 5月開始這一段 DrawDown % 來到多大呢?11%!對照一下原始計畫中以未平倉計算的 18% 或是 平倉計算的 14% 都小。這就顯示出,當我的投資組合績效往下走的時候,投資組合經理-myCTA訊號 也能提供資本損失減小的保護作用,幫我爭取在市場上存活時間的延長。


如果,我的投資組合依然存在正期望值,爭取當交易狀況不順利時,降低交易資本所受到的傷害,幫我喘口氣,提高未來績效回升的機會,你覺得這...重要嗎?!

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