2014年10月25日 星期六

用 Heikin-Ashi 也能得到擬真回測


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
上篇文章,我們知道了直接採用 Heikin-Ashi 這類非傳統K棒的圖表,策略回測報告上造成什麼問題之後,這篇我將提供如何繼續使用非傳統 K棒,但得到擬真回測報告的方法,而不再是一份又一份的華麗垃圾。


我們需要把原本的策略程式碼做一下修改,原本的策略程式碼在右方,請自行參照。
var:toShort(0), toBuy(999999);
var:OO(0),HH(0),LL(0),CC(0);

OO=Open data2;
HH=High data2;
LL=Low data2;
CC=Close data2;

if HH<=HH[1] and HH[1]>=HH[2] then begin
  toBuy= highest(HH,3);
  toShort= 0;
end;

if LL>=LL[1] and LL[1]<=LL[2] then begin
  toShort= lowest(LL,3);
  toBuy= 999999;
end;  

if marketposition<=0 and CC>toBuy then  
  buy next bar market;
if marketposition>=0 and CC<toShort then  
  sellshort next bar market;  

從以上的程式碼可以看出,改變的就是 Data2 的引進。是的,我要把打算用來判斷進場/出場的規則改成在 data2 來做,因為後續我就要把圖表設定,讓 Heikin-Ashi 放在 data2了。如此,我們可以採用 Heikin-Ashi 所產生的圖表資訊作為規則判斷結果,但是在傳統K棒的圖表上產生買賣訊號,以取得真實可行的價位。


以下就是把圖表設定弄好,程式碼改好以後的訊號畫面。我們可以看到與上篇文章相同的訊號位置,只是讓規則判斷在 Data2 做出判斷而已,規則是與訊號是一致的,差異只有訊號記錄的...價格!這下,多翻空從 8731 變成 8717 了。



當然,接下來就是還原真相的時候啦,一切看圖,請自行與上篇文中的美麗回測做對照,BJ4。

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