自動下單，從訊號發出到成交之間，得歷經從委託單送出到期貨商風控，再到交易所撮合，然後回報給我們，這中間有許多環節是我們自身不可控的。為了自動下單，當年日盛期貨幾乎就是唯一的選擇，因為他們有 HTS ，別家期貨商都沒有可以用來做程式交易的軟體。數年後，MultiCharts 出現（TS在台灣其實不那麼 friendly啦），各家期貨商也陸續推出自己的 API，於是下單這一塊就與程式交易平台脫勾了。而因為 HTS 一直停留在過去，沒有與時俱進，甚至很明顯的只要一有快市出現，lag 就必然發生，更慘的是日盛提供的下單 API 必須依掛在 HTS，而不是獨立的，這就造成下單 API 也一起拖下水... 就算你花錢買了比較快的報價，卻在下單時慢了，豈不叫人扼腕！所以，我就跟日盛說 bye bye 了...
後來，日盛也提供了 MultiCharts，但我不知道其穩定性與下單速度如何，畢竟我已經購買專業版使用，不使用券商版了。最近，有人拿 MultiCharts 內建的下單機對不同期貨商做下單的比較，我看到三家（元大、群益、日盛）某天的某筆交易的下單 log，才發現...日盛不一樣了 XD
首先，看一下群益的。從委託單發出到成交，花費 195 ms，這個時間很長嗎？好像還好，至少我們的肉眼難以察覺。不過，這個數字相對接下來的元大、日盛來說，是最久的。我自己也有在下單在群益的帳戶，坦白說，不意外 XD
接著看看元大的狀況，85 ms，是不是就比群益快了。平常時候非快市的行情下，說實在的這樣的時間差距幾乎可忽視不計，成交價大約也不會有什麼差異，但能快一些總是好的。
然後，日盛。說真的，我看到這個 log 的時候，第一個感覺是...有這麼誇張嗎？馬上就質疑，該不會這產生 log 的機器，根本就是放在日盛期貨內部，享受到風控這段的內網優勢吧？從委託到成交只要 5 ms 耶！提供我資訊的人說這是某位客戶的機器（位於台北市）執行，不是放在日盛公司內的。
以上三張圖為了畫面排版需要，我有做了左右搬移，為了可以比對從委託送出到成交回報的時間有多久。
目前我自己也沒有在日盛下單。看到這樣的數字差距，坦白說... 我已經在考慮要不要回頭了。
以上資訊只是某一小斷點的比較，沒有經過長時間對照比較，也沒有比對這三筆當時該商品是否處於快市，更不是商業推薦，純分享。我也沒有因此得到報酬。（來源是日盛內部員工）
